さざなみを成り行きでなくてIFDにしてみたが、、、

最近、さざなみの不調に悩まされている。

ポジションを見てると逆行することが多い。

そこで、ポジション取りの基本。。。ということで、成り行きでなく

少しでも有利なポジションを取るようにIFD注文をするようにしてみた。

幅は10pipで、成り行き注文の時間にその時のレートから10pip有利な位置にIFD注文を置く。

これで全成績が10pipは有利になるはずである。

この試験をさざなみProで、2005年~2015年の10年間で実施してみたが意外な結果になった。

◆成り行き

純益 $13179.43

プロフィットファクタ 1.12
総取引数 5143

勝率(%) 52.28%

平均 勝トレード $46.05
敗トレード -$45.09

◆IFD

純益 $11401.36

プロフィットファクタ 1.13

総取引数 4359
勝率(%) 53.59%
平均 勝トレード $43.80
敗トレード -$44.94

という訳で、なんと成り行きの方が成績が良かったのである。
理由はいくつか考えられる。
 
 まず、取引回数が、成り行き5143回に対し、IFDが4359回。784回も差がある。

 これは何を意味しているかというとポジションを取ってから10pip逆行しなかった回数である。

 また、成り行き注文してプラス決済したか、若しくはマイナス10pip以内で決済されたトレードの合計である。つまり、有る程度小さな負けか、或いはプラスで終えたトレードの合計数が、784回も差として発生している。

なお、4359回のトレードは、全て10pipIFDの方が成績はいいはずなので、この784回のトレードはとても良い成績になったと推測される。

これが成績の差と言って良いだろう。

 次に、リスクリワードレシオ。

 これも成り行きが1.0以上に対し、IFDは1.0を僅かに割ってしまっている。

 IFDが勝ったのは唯一、勝率である。

 成り行きが、52.28%に対し、IFDは、53.59%である。

 これをどのように見るか?それとも誤差とみるか?である・

 ただ、運用する分には、IFDの方がメンタル的にはいいのかもしれない。

 現状、成り行きの方が成績がいいので、IFD版はお蔵入りになりそうである。

 ただ、欲しい方がいれば、XMで動く専用のIDであれば無料で配布する予定である。

 IFD版 さなざみPro をご希望のかたは以下までメールを。

 nky.corp@gmail.com

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