ようやく統計上意味のある取引数に達したか?

マルチスキャルピングの取引回数がようやく統計上、有益と思える数になってきた。

http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=7204&t=2#c

現在270回を超えたところだ。

私の理想の数値を満たしてきている。

リスクリワードレシオも1.0以上だし、勝率も50%程度を目指している。(達成はしていない)

さざなみと違い、マルチスキャルピングは単通貨では1ポジであるが複数通貨ペアの同時運用かつ、ベッティングを行う。

そのため、ロット数が大きいので、FX-ONでいう成績指標の収益率は芳しくないように見える。

今回は、最高益更新記念として、マルチスキャルピングを記事にした。

有益性が、フォワードでしかお伝えできないのがマルチEAであるので積極的な成績アピールは行ってこなかったし、

キャンペーンも実施していないし、ある程度の価格のするEAである。

ただ、マルチEAは私の技術の結集のEAであるし、確率論を追及して有効性、期待値を高める独自のシステムである。

マルチデイトレード、マルチスキャルピングは有効性がある程度、示せていると思う。

残るは、マルチウイーク錬金術であるが、こちらは週足トレードであるので取引数が少なく、DD中である。

もう少し検証が必要であるが、バックテストからの期待値とのかい離が気になるが、バックテストは所詮バックテストでしかないのでフォワードで通用するかはまた別である。

はっきり言っておくと私はバックテストは信用していない。

バックテスト否定派である。

それほど、フォワードとの差があると思っている。

バックテストはメタクォーツ社に言わせればプログラマーのためのプログラムの動作確認のワークベンチでしかない、、と言い切るだろう。

成績の検証、誇示のためのものではなく、プログラムの動作検証のためのものであると私は考えている。

 

それをあたかも、EAのロジックの有効性と、はき違えているとバックテスト至上主義になり、痛い目を見てしまう。

 

 

 

 

 

 

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