GBPJPYはトレンド転換に差し掛かったか否か?

GBP

これはGBPJPYの日足チャートである。

15営業日前くらいの二月下旬に底を打った感じである。

酒田罫線法の、酒田新値も底打ちから6本の新値を記録しておりトレンド転換を示唆している。
しかし、ファンダメンタルズを考慮すると、英国のEU離脱問題もありこれも無視できない。

英国がEU離脱したときにどちらに相場が動くか?である。

これを考えると投票の行われる6月まではレンジになりそうな予感もする。

さざなみは、成績が昨年の8月あたりから横ばいが続いているが、ドローダウンも発生していない。
難しい相場であるが、売買ロットだけは積みあがっていくのでキャッシュバックサイトをうまく使っているかたはうまく実績が上がっているかもしれない。

ポンド系は昨年の11月あたりからかなりの下落が継続していたが、この2月の底打ちがどう出るか?が今後の注目点である。

ゲムトレードで発表した、『さざなみPro』は、さらにうまみを増してくれるEAになるかと思う。

さざなみショート 発売開始

1日1ポジション、ショートのさざなショートを開発してみた。

ショートエントリーの時間帯は、ロング決済の直後なので、1日にわたってさざなみの

ポジションを楽しむことができる。

FX-ONのフォワードでは、スタート直後の最初のエントリーで黒田バズーカーのマイナス金利発表で、いきなり火柱を食らい、150pipのロスカットから始まった。

しかし、その後の市場評価の転換もあり、最高利益の300pipもマークしたという波乱万丈

の相場に飲み込まれたのである。

なんだかんだのファンダメンタルの要因もあるが、約一ヶ月が経過しようとしている、

2/22の猫の日にはプラスに転じてきた。
↓さざなみショート
http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=8861
ロングのさざなみでやられたら、ショートで取り返す!ことも可能かもしれないし、

ロングで取って、ショートでも取って!のWin-Winもあるし、

両方やられるダブルビンタもあるかもしれないw

今のところ、リスクリワードレシオは理想通りの展開。勝率よりもこちらが重要。

勝率が高くても損益が芳しくないEAは沢山ある。高勝率よりもリスクリワードレシオを1.0以上にする方が難しい。しかも毎日エントリーーで成し遂げている。

まだまだ、さざなみショートは実績も少ないので、これから積み上げが必要かと

思う。

統計得るには、300トレードくらいは様子を見たほうがいいかもしれない。

20~30程度の取引のフォワードでたまたま成績が良くても飛びついてはいけない。

賢者はじっくりと待つ。

本間宗久は、ポジション取るのに3日待つ。

EAの成績評価は長い実績で選ぶべきである。

さざなみショートは数年後に売れるのが正しいと思う。

 

ようやく統計上意味のある取引数に達したか?

マルチスキャルピングの取引回数がようやく統計上、有益と思える数になってきた。

http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=7204&t=2#c

現在270回を超えたところだ。

私の理想の数値を満たしてきている。

リスクリワードレシオも1.0以上だし、勝率も50%程度を目指している。(達成はしていない)

さざなみと違い、マルチスキャルピングは単通貨では1ポジであるが複数通貨ペアの同時運用かつ、ベッティングを行う。

そのため、ロット数が大きいので、FX-ONでいう成績指標の収益率は芳しくないように見える。

今回は、最高益更新記念として、マルチスキャルピングを記事にした。

有益性が、フォワードでしかお伝えできないのがマルチEAであるので積極的な成績アピールは行ってこなかったし、

キャンペーンも実施していないし、ある程度の価格のするEAである。

ただ、マルチEAは私の技術の結集のEAであるし、確率論を追及して有効性、期待値を高める独自のシステムである。

マルチデイトレード、マルチスキャルピングは有効性がある程度、示せていると思う。

残るは、マルチウイーク錬金術であるが、こちらは週足トレードであるので取引数が少なく、DD中である。

もう少し検証が必要であるが、バックテストからの期待値とのかい離が気になるが、バックテストは所詮バックテストでしかないのでフォワードで通用するかはまた別である。

はっきり言っておくと私はバックテストは信用していない。

バックテスト否定派である。

それほど、フォワードとの差があると思っている。

バックテストはメタクォーツ社に言わせればプログラマーのためのプログラムの動作確認のワークベンチでしかない、、と言い切るだろう。

成績の検証、誇示のためのものではなく、プログラムの動作検証のためのものであると私は考えている。

 

それをあたかも、EAのロジックの有効性と、はき違えているとバックテスト至上主義になり、痛い目を見てしまう。

 

 

 

 

 

 

複数ポジを取っては?

なぜ、さざなみは1ポジションしか取らないのでしょうか?

複数ポジションとればチャンスの時は、利益も増えます。

現に4ポジまで取るEAなんかは利益1万ドル超えてますよ!

 

こんなお問い合わせを受けた。

確かにおっしゃる通り。さざなみは、20万そこそこの利益なので、4ポジとるEAやロット数の多いEAは利益が多いのは当然である。

反面負けた時のドローダウンも激しい。

賢いEAは、負けそうなときは建値決済で逃げるものもあるが、建値決済はリスクを抑えていそうな気もするが、その後益転することもあるので、なんとも言えない。

私はEAの基本機能というかロジックの有効性を測るには1ポジ1決済での結果が重要であると考えている。

少し利益を伸ばしたいのであれば、1ポジあたりのロット数を増やすことで対応した方が得策であると思う。

スキャルやデイトレでありながら複数ポジをナンピンのように取るのもある意味戦略ではあると思うが逆行した時点で負けを認めるのが本筋かなと思う。

損切りして次回のエントリーに挑む。この方がトレーダーらしい!?と個人的には思う。

 

 

相場から退場しないことの重要さ

相場に居続けること。

それこそがもっとも難しいことであるとつくづく思う。

居続けるということは、勝ち続けることでもあるが、

同時に負け続けないことでもある。

もう少し言えば

【大きく負けない】

ということである。

これは私のEAで一番力を注いでいる事項である。

ナンピンEAの弱点は積みあがったポジションが、口座の証拠金維持率まで

頑張り続けて、口座が破綻するということ。

これを抑止するために毎月の損切り機能をいれた。

これにより、破綻の確率はかなり低くなったが同時に利用者からの印象は

かなり悪くなった。

実際数ヶ月スパンの結果では、損きりが裏目にでることの方が多いし、

損きりの爪あとは大きな傷となって利用者の目に映ってしまうものである。

ナンピンEAの戦略で最も重要な事項は適切な損きりにある。

ナンピンEAだけではなく、デイトレ、スキャルなどすべての戦略に損きりが

重要であることはいえると思う。

損きりを嫌うようなロジックにすると勝率もよく見えるし、見かけ上の損益
グラフもきれいに見れる。

損きりしないナンピンEAのバックテストグラフはとても綺麗な右肩上がりである。

しかしその裏には決済できないままの含み損を何ヶ月も抱える実態が隠れている。

スキャルタイプのEAではいつか訪れるであろう、大きなドローダウンに怯えながら

運用を継続することになる。

二年間、フォワードで右肩上がりを積み重ねた勝率80%以上のEAも、半年のドローダウン
で利益を半分を失うと利用者からは、『悪夢』と称されるのである。

さざなみのように勝率50~53%のEAを運用していると頻繁に負けるので損切りが日常茶飯事
になってくる。

もちろん、損きりしないで勝ち続けるに越したことはないが、毎日エントリー必須の
デイトレードでそれを成し遂げるのは難しいし、大数の法則には逆らわないほうが得策だ。

ここ半年ばかりは、さざなみも数万円のレンジ幅で損益の上下を繰り返しているが、過去も
そういう時期を乗り越えて現在に至っている。

今日は負けても明日は勝てる。なにせ積み上げた勝率は50%以上だし、毎日エントリーするの
だから。

大きく負けて退場しないこと。

これが大切なのである。

 

最後にもう一度。リスクリワードレシオの話。

くどいと思われるかも知れないが、リスクリワードレシオの件の考察を
もう少し。

リスクリワードレシオが、1.0以上が『損小利大』という理想のトレード
スタイルになる。

求め方は、『平均利益』÷『平均損失』で求める。

しかし、これが難しい。

1.0以上になる条件は、『平均利益』>『平均損失』であるが
FX-ONの人気売れ筋EAのデータをみても、殆どの人気EAは、

1.0以下である。つまり、『平均利益』<『平均損失』なのである。

また、たまに,1.0以上のものもあるが、今度は勝率が30%~40%と芳しくないものも
ある。

しかし、ここが難しいところで、リスクリワードレシオが良い値、つまり1.5とか

であったりすると勝率が30%でも、プラスになっていく。

簡易的な計算で求めるとこんな感じである。

損益がプラスなるための条件

リスクリワードレシオ ⇒ 勝率

    0.5 ⇒ 勝率67%
    1.0 ⇒ 勝率50%
    1.5 ⇒ 勝率40%
    2.0 ⇒ 勝率33%
    3.0 ⇒ 勝率25%

さざなみの目指すのはどちらかというと、勝率ありきである。

根底の考え方が、『大数の法則』に逆らわないという形でレートが↑か↓かの
単純な発生事象に対して、エッジが効く時間帯を探し出して期待値をあげている。

期待値は、そうそう上がるものではないので、大数の法則の発生事象確率の
50%に数%の『期待値』と『エッジ』をかけているのである。(目標53%)

なぜ53%なのかは、先日も書いたがこのあたりが大数の法則(50%)に逆らえる

限界値のように思っているからである。

そうすると、今度はリスクリワードレシオを1.0以上にすることが勝利への方程式
になる。

リスクリワードレシオは大きければ大きいほどいいが、現時点での『さざなみ』の
リスクリワードレシオは1.1前後である。

現状の勝率(目標53%)を維持しつつ、このリスクリワードレシオを0.1あげるだけでもかなり大変である。

それは冒頭に述べた、FX-ONの殆どの人気EAでさえ鬼門であり達成できていない
成績値であるからである。

さざなみよりも、リスクリワードレシオも勝率も良いEAは存在する。

私がFX-ONでEAを購入するならば、リスクリワードレシオと勝率のバランスで良いものを 選ぶ。

ここで注意しなくてはいけないのが、ナンピンロジックの場合は、この方程式は通用しないということである。
なにせナンピンロジックは、『勝つまで決済しない』そのために平均ポジションの成績
を良くするために複数ロットを積み上げて決済しているからである。

私が今回のリスクリワードレシオと勝率を述べたのは、

・固定ロット かつ (もしかしたら固定ロットでなくても良いかもしれないが)
・1ポジション かつ
・ ナンピン無し

という条件での話であることを付け加えておく。

裁量トレードの延長戦上の話であるのでその点をご了承いただきたい。