つまらないEA

色々な意見を述べると賛否両論が発生する。

この意見の発生確率も、、、、などという野暮な話は置いておき。。。(^^;)

 
先日Upした記事の『リスクリワードレシオ』と『勝率』の話に、
色々な意見を頂いた。

私自身は確率論の学者でもないので、正確な論理ではないかも知れませんが、、
という伏線を張っておいて。。。(^^;)

そもそもブログ記事は、ネタの集まりなのでそういう目線で読んで頂ける
と幸いだ。

では頂いた意見で最も多かったもの。

『リスクリワードレシオが悪くても、高勝率を維持していれば良いのではないですか?。

 現に高勝率を維持しているEAだってあるじゃないですか?』

はい。ごもっともです。(^^)

ただ、高勝率を維持するのはとても難しいと私自身は思うのです。

とても賢いフィルターが入っていても、それが通用しなくなる? 時も来るだろう
し、大数の法則に逆らうことができる可能性も無きにしもあらず。

でも負けが連続することもあり、そのときに、リスクリワードレシオが悪いと、
大きなドローダウンを食らうこともあります。

ここまで来ると禅問答のようになってしまい結論が出なくなります。

未来のことは分からないので、、、といえばそれまでだからである。

でも、

私は私なりの持論を述べたいと思います。

1ポジ1決済タイプ(非ナンピンロジック)のロジックにおいては、

高勝率を維持するのはとても難しいと思います。

リスクリワードレシオが悪すぎるロジックほど、高勝率を維持しやすくなりますが、

とてもエントリー数が少なくなります。

それを望む場合はそのようなロジックを選べば良いと思います。

でも私は、リスクリワードレシオを重視し、勝率50%前後をターゲットとして、大数の法則に
逆らわない、現実的なロジックを追求したいと思っています。

これが私の選択した売買ロジックのポリシーだからです。

間違わないでいただきたいのは、そのような成績を保証するというものではなく、(^^;;)

あくまでも

『再現性が高く』

かつ

『現実的』

であり一攫千金ではないですが、堅実性を狙いたいという非常に固い考えの
EAであるというです。(^^;)

つまらないEAかも知れませんが。m(__)m

 

 

あなたはドローダウンに耐えられるか!?

WS000794

これは、開発中のとあるEAのバックテストグラフ。

ぱっと見は、右肩あがりでよさそうであるが、

開始直後は、ドローダウンから始まっている。

FX-ONで発売されているEAのバックテスト結果は期間の指定は

自由なので、私も含めて多くの開発者はなるべく調子の良い

期間を掲載してしまうものだ。

まぁ、開始期間をある程度操作しても、途中のドローダウンの

発生は、ロジックの一部として認識して頂く必要もある。

なかなか良さげなこのグラフもよーーーーく見ると、

ある期間では、-$2000程度のドローダウンが多数ある。

ロットは0.1固定。ナンピンなし。1日に2ポジまでのEAであるが、

-$2000のドローというと、かなりの利用者が運用を停止するだろう。

しかも、このバックテストのようにそのドローのあとの回復を見ている

ので、明るい未来があれば信じて運用を継続できるが、実際の

フォワードのときは先が見えず、心が折れるものだ。

そのときに信じることできるのは、積み重ねてきた、

リスクリワードレシオと勝率のバランスである。

リスクリワードレシオと勝率のバランスを保っていれば、いつかは

プラスに転じることを信じれるものだ。

このあたりをぜひ読んでほしい。

http://fx初心者比較.jp/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%82%AA%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%82%84%E5%8B%9D%E7%8E%87%E3%81%AF%EF%BC%9F

http://fxsyuhou.com/entry136.html

http://fxconsulting.jp/risukuriwa-doresio.jp

ドローに遭遇したとき、自分のEAの成績がどうなっているのかを今一度、調べてほしい。

勝率は高いが、リスクリワードレシオが悪いものは、この先どうなるか?という疑念が生まれたとき、リスクリワードレシオが良いものに賭ける方が右肩上がりになる可能性が高いということになる。

綺麗な右肩上がりを形成しているものより、ジグザグを繰り返しつつ、右肩上がりになるほうが、可能性があるのではなかろうか。。。

と個人的には思う。

最後にいいものをお見せしよう。

冒頭のEAのバックテストは途中のものだが、その後はこうなった。。

 

WS000795

勝率(%)  52.27%
最大 勝トレード 276.80 敗トレード -142.65
平均 勝トレード 44.40 敗トレード -43.36

 

 

 

 

ロングでやられたらショートで取り返す!

ロングでやられたら、ショートで取り返す。

ドテン売買の基本である。

しかし、実際のトレードでやるとなるとかなり熱い状態

になっていてまともな判断が出来なくなっている状態かも

しれない。

ドテン売買は危険と隣り合わせの高等テクニックかもしれない。

先日、本間宗久の酒田罫線法の本を読んだ。

その最初に紹介されている極意が、

チャンスと思ってポジションを取ろうと思ったときに、ぐっと

我慢して三日待て、、、

というのがあった。

本間宗久は米相場の神様と言われた人物である。

もちろん、酒田五法の考案者として有名である。

しかしエントリーに三日待て!といわれて現代、スマホで簡単に

ポジションが持てる時代に待てる人がいるだろうか?

おそらく、待てない人は今も昔も変わらず、相場に飲み込まれるので

あろう。

では、酒田五法に沿ってエントリーすれば勝てるのか?

勝てるのかもしれないが実践は難しい。

それは酒田五法はルールも複雑であるし、いくら五法に沿っても

ルールを誤解してはなにもならない。

また、各ローソク足の手法は、オンタイムのチャート形成から読み取る

のは、素人には非常に困難である。

最後はやはり、トレーダーとしての裁量が必要であるし、ポジションを

もってからの、メンタルも重要である。

つまり、素人がプロトレーダーのようなトレードを実現するのは非常に

難しいのである。

そこで、自動売買に活路を見出すのである。

かくいう私も最初は利用者であったが、自分にプログラミングの技術が

あったので、開発の勉強を始めたのであった。

その後、確率論の勉強に着手したのがきっかけで、それをFXの自動売買に

取り入れたのがきっかけで、大数の法則に逆らわないような仕組みを考案し、

【期待値】の高いシステムを目指して今に至るのである。

完全に、酒田五法とは対極の考え方のトレード法である。

現代には、バックテストという武器があるが、私自身は、

『プログラムロジックのデバッグ』としか考えていない。

つまり、ロジックの有効性の実証ではなく、意図したとおりにプログラムが

売買を行ってくれるかどうかの、ワークベンチとしか使っていない。

バックテスト至上主義ではないということである。

当然、ある程度の有効性の検証につかっているが、自動売買の利用者の

リテラシーもあがってきているので、バックテストの意味がロジックの

動き、つまり、フォワードで勝てるかどうかとは別問題であることは

かなり理解されてきているのである。

ぶっちゃけて言うと、バックテストを信用していない という賢者が

増えてきたということである。

これは、かなりいい傾向であると思う。

結局は、どんなファクターで、ロジックの期待値を評価するか?

ということになる。

私の考える重要なファクターは、フォワードでの勝利と適切なリスクリワードレシオの実績。

それと期待値である。

さざなみはロングのみのロジックでこれを2年間のフォワードである程度証明して

きた。

しかし、1日1ポジション、ロングのみ。というのに若干の飽きを感じる方もいらっしゃる

ようである。

そこで、1日1ポジション、ショートのさざなみショートを開発してみた。

ショートエントリーの時間帯は、ロング決済の直後なので、1日にわたってさざなみの

ポジションを楽しむことができる。

FX-ONのフォワードでは、スタート直後の最初のエントリーで黒田バズーカーのマイナス金利

発表で、いきなり火柱を食らい、150pipのロスカットから始まった。

しかし、その後の市場評価の転換もあり、最高利益の300pipもマークしたという波乱万丈

の相場に飲み込まれたのである。

なんだかんだのファンダメンタルの要因もあるが、約一ヶ月が経過しようとしている、

2/22の猫の日にはプラスに転じてきた。(このあとマイナスになるかもしれないが、、)

↓さざなみショート(販売予定 2/23時点)
http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=8861
ロングのさざなみでやられたら、ショートで取り返す!ことも可能かもしれないし、

ロングで取って、ショートでも取って!のWin-Winもあるし、

両方やられるダブルビンタもあるかもしれないw

まだまだ、さざなみショートは実績も少ないので、これから積み上げが必要かと

思う。

統計得るには、300トレードくらいは様子を見たほうがいいかもしれない。

20~30程度の取引のフォワードでたまたま成績が良くても飛びついてはいけない。

賢者はじっくりと待つ。

本間宗久は、ポジション取るのに3日待つ。

EAの成績評価は長い実績で選ぶべきである。

さざなみショートは数年後に売れるのが正しいと思う。

 

勝率53%を目指す意味

なぜ、さざなみは勝率53%程度を目指しているのか?

これに対する考察を以下に説明したい。

まず、世の中の発生事象は、『大数の法則』の上に成り立っている。

まずはサイコロの目。細工のない純粋な立方体のサイコロであれば
各1~6の目の出現確率はすべて1/6に収束する。

そしてコインの裏表も出現確率は1/2に収束する。

これをFXのトレード手法というものに無理やり当てはめると、
『勝つ』か『負ける』かは試行回数が多ければ五分五分となる。

しかし、トレーダーや、EA開発者は勝率をあげるために、
適切な値で『TakeProfit』や『Stoploss』を設定して、勝率を上げる。

しかし勝率をあげることを追求すると『TakeProfit << Stoploss』とせざるを
得なくなるのである。

こうすると、見事な『利小損大』のロジックができあがる。

FX用語で言うと以前にも紹介した『リスクリワードレシオ』が悪いロジック
となるのである。

現にFX-ONで勝率は高く80%以上のものでも、思うように成績が伸びていない
システムが、あるはずである。

そのシステムの『平均利益』と『平均損失』の関係を見てみれば一目瞭然
である。必ず『平均利益』< 『平均損失』となっているはずだ。

 

この差が大きければ大きいほど、勝率が高いシステムになる。 勝率が高いと、注目を浴びる。

だからいいシステムである。と思いがちである。

 

それはそれで私は肯定も否定もしない。

 

なぜならば、この先の取引はどうなるかは誰にも分からないからである。

あとはフォワード実績と確率論とリスクリワードレシオの有効性を信じるか信じないか の問題である。

 

さて、話をさざなみの目指す勝率に戻す。

 

さざなみの戦略は指定時間のエントリー、エグジット。 また、TP/SLは、ほぼ引っかからないような幅で実施している。

つまり意図的なエグジットはしないので手法自身の自然な事象発生の確率論に委ねている のである。

いうなれば、『大数の法則』の発生には逆らわない状況を生み出している。

 

そうすると、勝率は大数の法則に従うのであれば50%に収束するはずだ。

50%を前提に考えると、今度はリスクリワードレシオが効いてくる。

平均利益 と 平均損失 が同一価格であれば勝率50%であれば収益はプラマイゼロである。

となると、今度考えたくなるのは、 『リスクリワードレシオが良いロジック』を考え出すことが勝利への近道になりうる。 ということである。

 

勝率は、『大数の法則には逆らえない』ということを前提にしてリスクリワードレシオが良い ロジックを見つけるということになる。

 

しかし、これが難しい。

 

ようは、損小利大 のロジックを考えろ!

 

と言われているのと同義だからである。

 

実は損小利大のロジックを考えるは至って簡単である。

しかし難しいのは、

『損小利大、かつ、勝率50%のロジック』

を見つけることにある。

 

大数の法則に従う勝率は、再現性が高い。

これは明白な事実である。

だから、さざなみは、バックテストに近いパフォーマンスになっている。

今のところ、さざなみは『平均利益』>『平均損失』になっていて、勝率が51~53%を維持して
二年以上のフォワード実績を積み重ねている。

これが今後も続くかどうかは不確定であるが、少なくとも

勝率80%以上の『平均利益』<< 『平均損失』 のシステムで2年間フォワードでプラスを維持している

もの

よりかは、今の成績を維持する可能性が高いと個人的には考えている。

確率論に逆らわない、さざなみ の実績を今後も見守っていただきたい。

 

ヘッジトレード

今回、ヘッジトレードの紹介をしてみようと思う。

ヘッジトレードFX | fx-on.com

FX-ONでは強気の価格で49800円で販売しているし、値引きキャンペーンも
行う予定はない。

この度、初の1本の購入があったが、ご購入者さまはご安心いただきたい。
実は、私のメルマガで先行販売しており、16本の販売実績があるのである。

このロジックは販売ページにも記載しているが、基本的には複数ポジション
をもつ、ナンピンEAであるが、ポジションを建てる時は常に『売り』『買い』
の両方を建てるという異色のロジックを搭載している。

ナンピンEAの弱点は片方のトレンドが発生したときに利益を得にくいという
ものがあった。そのため、その弱点を克服するために、常に両建てするロジック
を考案し、チューニングを施して開発したのがヘッジトレードである。

名前の由来はその名のとおり『リスクヘッジ』を行うロジックであるが故の
ネーミングである。

このロジックではポジション数が多くなるので、マーチンゲール係数をかなり
低く設定している。なので、殆どのポジションが0.01~0.05程度に収まる。

しかしバックテストの結果を参照して頂き、ロットのリスクを推察してほしい。

バックテストでは1万ドルスタートで実施しているので、1通貨ペアあたり、
証拠金1万ドル、若しくは100万円程度を推奨している。
かなり、余裕をもった金額であるがナンピンEAの推奨金額は大きければ大きい
ほど良いのは明白だ。

しかしながら公式のMyfxbookでは、50万円スタートで1年間で35%以上の利益率
を達成している。

デフォルト設定ではうねりPro/うねりニトロ同様に月に1度の損きり判定も入れ
ているので、ポジションが積み上がって口座破綻になる前に損きりを行う。

勿論損きりを行うほどポジションが積み上がると、ドローダウンもかなりの
額を食らうが破綻するよりかはずっとマシだ。

今回のドル円の値動きによって、かなりの大ダメージを食らったナンピンEAが
FX-ONの中にもあるが、ヘッジトレードやうねりニトロは、元々クロス円は推奨
していないので、大きなダメージはなかった。

また、ドル円でフォワードを実施している『うねりPro2014』も、含み損は膨ら
んだものの、他のナンピンEAのようなドローダウンは喫していない。

これは、月に一度の損きりと、ポジション相殺機能の恩恵である。

この設計思想は決して間違っていないと思う。

さて、話をヘッジトレードに戻すがポジション数が多く、取引数も多いので
FX-ONで言うと龍神様EAに似ているが、ポジション数はこの1年間でも最大30前後
の実績である。

また、ポジションを取る時も一定間隔以上のレートが離れないとナンピンしない
ので、似たようなレートでどんどんポジションを持つ、龍神様EAとはチョット違う。

EAの名前を出してしまったが、決して誹謗中傷しているわけではないので誤解
しないようにお願いしたい。

クロス円の値動き

GBPJPYmicroM15

これは 2/1から 2/12までのGBPJPYのチャートである。

当初175円台だったGBPJPYが12日の下ひげでは、159円台までに。

大まかに言うと1500 pips程度であろうか。

普通のナンピン EAであればひとたまりもない状況であろう。

僕のうねり pro2014もかなりの含み損である。

http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=3461

GBPJPYをメインに取引しているさざなみも、一時的なドローダウンに見舞われているが、

さすがに1ポジのみできちんとSLがされているので、大きなダメージまでは行っていない。

複数ポジを取る EAは収益もいいが、こういうときのドローのダメージも大きい。

大切なのは資金に応じたロットでやることと、1回のトレードでロスカットさせる金額を限定させることである。

ロスカットは辛いが、必要経費であることを認識しないといけないのである。

負けを認める、認知する。

ロスカットというか負けトレードがあっての勝率53%程度を目指すのが、さざなみの戦略である。

勝率80%以上でも、たいした損益になっていない場合はそのロジックは長期的にみると右肩下がりに

なるはずだ。

一般的に勝率80%以上を見いだすものは過度なフィルター、過度なリスクリワードレシオとなっている。

それでは、負けを狙うようなものである。

勝率30%でも損小利大であればトータルで勝てるものである。

さざなみの目指す戦略は勝率53%程度。

なぜかは運用してみればわかるかと思う。