EAに求められるものとは?

私自身は2010年頃からEAの開発を開始した。

当時はFX-ONのサイトはなく販売ルートはinfotopやinfocartが主流だった。

色々な叱咤の言葉を頂きながら開発に没頭していた。

お金をプログラムに預けるのであるから、厳しい意見はごもっともだ。

頂いた意見をいくつか挙げる。

1. SLの設定が無いのは困る

当初、私のEAはTickの変化毎に損益を監視し必要条件が整った時に決済をしていた。そのためブローカーに対して、SLの注文は入れていなかった。それがバックテストの結果を見ていた利用者から、SLを入れないEAなんて怖くて使えない! とのご指摘を頂いた。いくらTick毎にチェックしていてもPCやサーバーが止まったら急激な相場変化の時に大損する。。。。その後、震災もあり、SLの設定の重要さが見直しされることとなる。当然、私のEAもSL値を入れるようにした。

プログラムでの決済ロジックに+10pipsの余裕を持たせて、その位置にSLを入れるようにした。あくまでEAが稼働している時はEAが決済する。万が一EAが止まってもきちんとブローカーで決済される設計となった。

2. SL値が深すぎる!

ナンピンEAは、複数のポジションを持つ。

ナンピンするごとに、複数のポジションのSL値を再設定する処理を組み込んでいる。ナンピンEAは、全体損益を計算しているので最終のナンピンポジョションから一律でSL値を設定する。すると初回ポジョションからのSL値はかなり深い位置に設定することになる。。。。

こればかりはナンピンロジックを理解して頂かないとSL値の設定が間違えると想定外にブローカーで損きりしてしまうことになる。

しかしながら、ロジックを理解しないままに『このEAのSL値は深すぎるから使いたくない・・・』とご指摘を頂いたこともある。

 

とまぁ、SL値の設定、深さについてのご要望・ご指摘の一部を紹介したが、やはり利用する側としては損失に対してのリスクを十分に見極めたいというのはごもっともであると思う。

利益追求も必要であるが、損失限定に注力することもEA開発者として気遣う必要が十分にあると私は考えている。

そのためナンピンEAであっても、必ず金額ベースでロスカットできるパラメータを用意しているし、月に一度、損きりをして深い損失にはまらないような工夫をしている。もちろん、その損きりが裏目にでることもあるが私の経験では損きりした方が好転することが多い。

もう一度言うが、投資家としては、利益追求よりも損失限定を優先させる方が生き残るために必要なことだと思う。

うねりニトロFAQより

うねりニトロのFAQを一部抜粋します。

毎月25日はリスク回避モードのポジションを損切りします。

FX-ONのフォワードはデフォルトパラメータで継続します。

AUDCADは、上げトレンドのポジションの損切り判定になるかと思います。

深みにはまる前の、損切りですが各自のご判断で以下の設定で回避できますので

ご検討くださいませ。

QUESTION-10

 

毎月の損切り機能が働くのはどのような条件の場合でしょうか?またこの機能を無効にできますか?

 

ご回答

 

デフォルトではサーバー時刻で毎月25日の20:45 にリスク回避モードのポジションを損切りします。MONTHLY_POSITION_CLEARをFALSEにすることで本機能を無効にすることができますが推奨いたしません。

勝率がすべてではない・・・ことが分かる記事

 

 

 

WS000039

 

EAの成績の良し悪しは、勝率ではない。

リスクリワードと勝率の関係が成り立たないことには話にならない。

 

まずはこの例。FX-ONに出品されているEAであるが、EAの名前は伏せる。

ロットは、0.1固定でありその点は割と良心的なEA。中にはロットが増えていて

あたかも獲得利益を良く見せようという商売っ気まんまんのEAもあるが、

そのあたりは、利用者は騙されてはいけない。

最大ポジションは2なのでさざなみとすこし違うタイプであるが、勝率は75%を超えている。

売買回数も600回以上で、フォワード期間は1年半程度。。

ただし、利益は、6.6万円。

勝率がいいのになぜか。

それは以前にも紹介したがリスクリワードレシオが悪いからである。。。

 

一方でさざなみ。

WS000040

勝率は、53%程度。売買回数も上記EAより少ない。期間はさざなみのほうが長い。

しかし、利益は20万円を超えている。ロットも0.1固定だ。

理由はリスクリワードレシオの差である。

 

 

さざなみのTP/SLは9時間のポジション保有期間にしてはほぼ引っかからない上下300pipsにしている。

なので事実上は、TP/SLは設定していないことと同義

である。

その中で築きあげたリスクリワードレシオの結果が損益の差である。

EAは勝率ではない。

利用者は、騙されないように各EAのファクターを見抜けるようになってほしい。

期間限定の値段、ロット制限、高勝率誇示、、、、魅力は色々とあるが、

高勝率を追及した売買フィルターは、ますますエントリーしなくなるだけである。

あなたはそのストレスに耐えられるであろうか。。。

 

 

 

 

次回のエントリーは来年です!

優秀なロジックというのは、どういうものであろうか?

裁量トレードをやっているときは、たとえ1円でもマイナス決済はしたくないと

誰もが思う。

その、マイナス1円での決済が嫌で耐え続けていたらどんどんマイナスが膨らみ、

ロスカット、、、、

なんていう苦い経験はあなたにもあるだろう。

 

損切りは辛いものである。

 

だから自動売買に可能性を求める人も多い。

 

だからと言って自動売買にメンタルが不要か?

 

というとそうでもない。

 

人間とは贅沢なもので、自動売買でも、損切りするEAをみると稼働を止めたくなる。

 

さらに、まったくエントリーしないEAも、ストレスがたまる。

 

次回のエントリーは来年!!!かもしれません!!

 

というEAも、数あるポートフォリオのひとつとしては、アリなのかもしれない。

しかし、利用者のメンタル面のストレスは計り知れない。

 

最終的には、色んなストラテジーをうまく組み合わせて損益をコントロールして全体で

プラスに持っていくことが重要である。

 

間違ってはいけないのは、カーブフィットしているようなロジック。

 

これだけは危険だ。

 

そこだけは投資家として見極めることができるようにスキルを養う必要がある。

 

さざなみのフォワード 月単位成績

WS000037

これがFX-ONの統計情報に記載されているさざなみの統計情報である。

1万通貨固定なので、これがpips数とイコールである。

これを見ると11月は昨年も振るわなかった。

逆に、8月、9月にいい成績になっている。

このアノマリーが今後も続くとは限らないが、月単位での負けはあるものの、

なんとか大きなDDもなく推移しているのがお分かりいただけるかと思う。

chart

派手な成績ではないが、1万通貨固定、1ポジ固定、ほぼ毎日エントリーという

ロジックにおいて勝率50%を超えるのはかなり厳しいが、さざなみはなんとか頑張って

くれている。派手さは求めない。

地味でルール通りの取引を継続するだけである。

最後に、要望があって実施した、2007/1月からのバックテスト。

WS000038

さすがに、リーマン期間を指定されたので正直苦しい結果。

しかし、下げ相場の真っただ中の2008年2月以降、2014年12月までは右肩上がり。

これをどうとらえるかはあなた次第である。

 

リスクリワードレシオ

またまた、頂いた質問のコーナーである。

さざなみの、リスクリワードレシオは?

と言うものである。

こんな時は、ネットでまずは分かりやすいサイトを紹介している。

 

http://fx初心者比較.jp/リスクリワードレシオとは?計算や勝率は?

 

このサイトは中々整理されていて分かりやすい。

では、問題。

利確 10pips

損切り 200pip

 

のロジックのリスクリワードレシオは?

 

10÷200で、0.05ですね。

そのロジックは複雑で、月に1度しかエントリーしない場合は、何カ月でドローダウンを解消できますか?

連勝しても20カ月ですね。。

だからといってロット数をあげて早く損失を取り戻そう!とか、取引回数を上げて、なんてのは

やらない方がいい。もともとのロジックがその実力なのであるから変なことをすると早期に破たんする。

 

リスクリワードレシオは、ロジックの選択上、重要なファクターなのです。

ちなみに さざなみ は、意図的にTP/SLは設定していない。

短い保有時間での決済がメイン。

なので長い期間でのフォワードの平均結果がリスクリワードレシオの結果を逆に導いている。

過去二年で総取引回数、515回

  • 平均利益
    3,121円
    最大利益
    30,090円
  • 平均損失
    -2,681円
    最大損失
    -15,910円

3121÷2681=1.16 かつ 勝率が、53%前後。

これが さざなみの実力となる。

気になる方は、FX-ONのサイトで、 損小利大 をファクターに検索してみるといいと思う。

その中で最大ポジション数が少ないEAがリスクの少ないロジックを採用している可能性が高い。

先日お勧めした、Beatrice-07 あたりは素晴らしい、、と思う。これこそが、

EAの本質の見抜き方

であろう。

僕のEAは、勝率50%を少し上回るロジックを採用し、期待値を上げて攻めるのがポイント。

 

あえて極端な高勝率は避けている。

 

それは、このリスクリワードレシオを読んで頂ければ、おのずとご理解頂けると思う。

 

因みに余談であるが、ナンピンEAは、高勝率なのでこの罠に陥りやすいのでやめどきを考えるように推奨している。ある意味のヒットアンドアウェイ。

 

EAを運用するのも戦略面が必要である。

 

シャア アズナブルもこう言った 。

 

戦いとは常に二手三手、先を考えて行うものだ。と。

お勧めの無敗EA

最近頂いたメールで、お勧めのEAはありますか?
というのがある。

EA開発者に対してお勧めのEAとは何か?(^^;)と聞かれたら
回答は自分の出品しているものから選択するのであるが、
今回は、僕的にお勧めしているのをひとつ紹介したい。

それが、これです。(アフィリンクではないです)

http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=1839

TOKYO System Traderさんの RijingLiteAUD です。

なんとフォワードで336連勝中で勝率100%です。

これは凄いと前々から思っていました。

ナンピンでもないしIFD注文でこの成績は凄い。

全期間の右肩上がりランキングでも上位で、かつ、勝率100%ですからね!

先日、開発者会議でもお会いしましたがとてもよい人柄の開発者様でした。

だからと言ってお互いのEAを紹介しあおうなんていう無粋な取り決めなんて

してないです^^;

単純に336連勝、、、というのは本物だろう、、ということで紹介させて頂きました。

TOKYO System Traderさんの商品では、 Beatrice-07 も凄いと思います。

http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=3934

この商品は何て読むのかというと、 ベアトリス と読みます。

実は、お会いした時に、 ビートライス と呼んでしまい、怒られました(^^;;;)

ベアトリスもスキャルピングEAとしてはかなり秀逸です。フォワード成績が物語っています。

多少のドロー期間はどのEAにもありますので、長い期間のフォワード(2年程度?)を

信じて運用を継続することが重要かなと思います。

 

 

 

 

 

 

EAの動作信頼性

先日、FX-ONの永吉さんとお会いする機会があった。
#はっきりいうとイケメンでビックリ。。(@@)!

まぁ、それはいいとして同じEA開発者ということで
技術論で話が弾んだ。

彼の書いてくれたさざなみ記事は、ちょっと褒め過ぎな感があって照れるのであるが、
その中に書いたエッセンスは自分の経験である。

あの他にもEAの信頼性の作りこみは結構ある。

1.パラメータ変更しなくても、カウントダウンモードに最初から対応
  ⇒パラメータでカウントダウンモードを指定しないとTP/SLが入らないEAもある。。

2.3桁5桁のブローカーへの自動対応
  ⇒これを考慮していないと、pip数の計算がずれます。。。

3.ドル口座、円口座など、証拠金口座の単位に自動対応
  ⇒普通、成績計算をpip数でやっていれば、証拠金の通貨ペアは意識しないのであるが、、
   たまに、円口座専用とか、ドル口座専用のEAがある。。。

4.ステルスモードの実装
  ⇒決済をブローカーへのTP/SLにお任せにして、EA自身で決済しないEAが殆ど。
   僕のEAは、TP/SLは設定するが、実はブローカーには決済させず、EAが決済する。
   これは、ブローカーのストップ狩りを防ぐため。
   例えばパラメータでSL を100と設定すると、SLは110のところにダミー注文
   しておく。で、プログラムではTICK毎に計算して、100に達したらEAが決済する。

5.シンボル名は、6桁の文字列を評価
  USDJPYp
  GBPUSDmicro 
  など通貨ペアの後にサフィックス文字列が付くブローカーは多い。
  しかし先頭6文字はFXであればほぼ固定であるので、文字列全体よりも6文字で評価する。
  例外は、USDJPYから他の通貨ペアの情報を取得したいときは全文字列が必要。
  これくらいの実装は最初からやっておくべき。

じつは、細かいTIPSは他にも色々あるのであるが、本業が商用ミドルウェアのプログラマー
なので信頼性の向上には特に気を使って開発をしている。

 まぁ、いくら信頼性を上げても稼げないEAは意味がないのもあるが、フレームワークとしてこういう
 ノウハウは蓄積しておくことが重要である。