複数ポジを取っては?

なぜ、さざなみは1ポジションしか取らないのでしょうか?

複数ポジションとればチャンスの時は、利益も増えます。

現に4ポジまで取るEAなんかは利益1万ドル超えてますよ!

 

こんなお問い合わせを受けた。

確かにおっしゃる通り。さざなみは、20万そこそこの利益なので、4ポジとるEAやロット数の多いEAは利益が多いのは当然である。

反面負けた時のドローダウンも激しい。

賢いEAは、負けそうなときは建値決済で逃げるものもあるが、建値決済はリスクを抑えていそうな気もするが、その後益転することもあるので、なんとも言えない。

私はEAの基本機能というかロジックの有効性を測るには1ポジ1決済での結果が重要であると考えている。

少し利益を伸ばしたいのであれば、1ポジあたりのロット数を増やすことで対応した方が得策であると思う。

スキャルやデイトレでありながら複数ポジをナンピンのように取るのもある意味戦略ではあると思うが逆行した時点で負けを認めるのが本筋かなと思う。

損切りして次回のエントリーに挑む。この方がトレーダーらしい!?と個人的には思う。

 

 

相場から退場しないことの重要さ

相場に居続けること。

それこそがもっとも難しいことであるとつくづく思う。

居続けるということは、勝ち続けることでもあるが、

同時に負け続けないことでもある。

もう少し言えば

【大きく負けない】

ということである。

これは私のEAで一番力を注いでいる事項である。

ナンピンEAの弱点は積みあがったポジションが、口座の証拠金維持率まで

頑張り続けて、口座が破綻するということ。

これを抑止するために毎月の損切り機能をいれた。

これにより、破綻の確率はかなり低くなったが同時に利用者からの印象は

かなり悪くなった。

実際数ヶ月スパンの結果では、損きりが裏目にでることの方が多いし、

損きりの爪あとは大きな傷となって利用者の目に映ってしまうものである。

ナンピンEAの戦略で最も重要な事項は適切な損きりにある。

ナンピンEAだけではなく、デイトレ、スキャルなどすべての戦略に損きりが

重要であることはいえると思う。

損きりを嫌うようなロジックにすると勝率もよく見えるし、見かけ上の損益
グラフもきれいに見れる。

損きりしないナンピンEAのバックテストグラフはとても綺麗な右肩上がりである。

しかしその裏には決済できないままの含み損を何ヶ月も抱える実態が隠れている。

スキャルタイプのEAではいつか訪れるであろう、大きなドローダウンに怯えながら

運用を継続することになる。

二年間、フォワードで右肩上がりを積み重ねた勝率80%以上のEAも、半年のドローダウン
で利益を半分を失うと利用者からは、『悪夢』と称されるのである。

さざなみのように勝率50~53%のEAを運用していると頻繁に負けるので損切りが日常茶飯事
になってくる。

もちろん、損きりしないで勝ち続けるに越したことはないが、毎日エントリー必須の
デイトレードでそれを成し遂げるのは難しいし、大数の法則には逆らわないほうが得策だ。

ここ半年ばかりは、さざなみも数万円のレンジ幅で損益の上下を繰り返しているが、過去も
そういう時期を乗り越えて現在に至っている。

今日は負けても明日は勝てる。なにせ積み上げた勝率は50%以上だし、毎日エントリーするの
だから。

大きく負けて退場しないこと。

これが大切なのである。

 

最後にもう一度。リスクリワードレシオの話。

くどいと思われるかも知れないが、リスクリワードレシオの件の考察を
もう少し。

リスクリワードレシオが、1.0以上が『損小利大』という理想のトレード
スタイルになる。

求め方は、『平均利益』÷『平均損失』で求める。

しかし、これが難しい。

1.0以上になる条件は、『平均利益』>『平均損失』であるが
FX-ONの人気売れ筋EAのデータをみても、殆どの人気EAは、

1.0以下である。つまり、『平均利益』<『平均損失』なのである。

また、たまに,1.0以上のものもあるが、今度は勝率が30%~40%と芳しくないものも
ある。

しかし、ここが難しいところで、リスクリワードレシオが良い値、つまり1.5とか

であったりすると勝率が30%でも、プラスになっていく。

簡易的な計算で求めるとこんな感じである。

損益がプラスなるための条件

リスクリワードレシオ ⇒ 勝率

    0.5 ⇒ 勝率67%
    1.0 ⇒ 勝率50%
    1.5 ⇒ 勝率40%
    2.0 ⇒ 勝率33%
    3.0 ⇒ 勝率25%

さざなみの目指すのはどちらかというと、勝率ありきである。

根底の考え方が、『大数の法則』に逆らわないという形でレートが↑か↓かの
単純な発生事象に対して、エッジが効く時間帯を探し出して期待値をあげている。

期待値は、そうそう上がるものではないので、大数の法則の発生事象確率の
50%に数%の『期待値』と『エッジ』をかけているのである。(目標53%)

なぜ53%なのかは、先日も書いたがこのあたりが大数の法則(50%)に逆らえる

限界値のように思っているからである。

そうすると、今度はリスクリワードレシオを1.0以上にすることが勝利への方程式
になる。

リスクリワードレシオは大きければ大きいほどいいが、現時点での『さざなみ』の
リスクリワードレシオは1.1前後である。

現状の勝率(目標53%)を維持しつつ、このリスクリワードレシオを0.1あげるだけでもかなり大変である。

それは冒頭に述べた、FX-ONの殆どの人気EAでさえ鬼門であり達成できていない
成績値であるからである。

さざなみよりも、リスクリワードレシオも勝率も良いEAは存在する。

私がFX-ONでEAを購入するならば、リスクリワードレシオと勝率のバランスで良いものを 選ぶ。

ここで注意しなくてはいけないのが、ナンピンロジックの場合は、この方程式は通用しないということである。
なにせナンピンロジックは、『勝つまで決済しない』そのために平均ポジションの成績
を良くするために複数ロットを積み上げて決済しているからである。

私が今回のリスクリワードレシオと勝率を述べたのは、

・固定ロット かつ (もしかしたら固定ロットでなくても良いかもしれないが)
・1ポジション かつ
・ ナンピン無し

という条件での話であることを付け加えておく。

裁量トレードの延長戦上の話であるのでその点をご了承いただきたい。

つまらないEA

色々な意見を述べると賛否両論が発生する。

この意見の発生確率も、、、、などという野暮な話は置いておき。。。(^^;)

 
先日Upした記事の『リスクリワードレシオ』と『勝率』の話に、
色々な意見を頂いた。

私自身は確率論の学者でもないので、正確な論理ではないかも知れませんが、、
という伏線を張っておいて。。。(^^;)

そもそもブログ記事は、ネタの集まりなのでそういう目線で読んで頂ける
と幸いだ。

では頂いた意見で最も多かったもの。

『リスクリワードレシオが悪くても、高勝率を維持していれば良いのではないですか?。

 現に高勝率を維持しているEAだってあるじゃないですか?』

はい。ごもっともです。(^^)

ただ、高勝率を維持するのはとても難しいと私自身は思うのです。

とても賢いフィルターが入っていても、それが通用しなくなる? 時も来るだろう
し、大数の法則に逆らうことができる可能性も無きにしもあらず。

でも負けが連続することもあり、そのときに、リスクリワードレシオが悪いと、
大きなドローダウンを食らうこともあります。

ここまで来ると禅問答のようになってしまい結論が出なくなります。

未来のことは分からないので、、、といえばそれまでだからである。

でも、

私は私なりの持論を述べたいと思います。

1ポジ1決済タイプ(非ナンピンロジック)のロジックにおいては、

高勝率を維持するのはとても難しいと思います。

リスクリワードレシオが悪すぎるロジックほど、高勝率を維持しやすくなりますが、

とてもエントリー数が少なくなります。

それを望む場合はそのようなロジックを選べば良いと思います。

でも私は、リスクリワードレシオを重視し、勝率50%前後をターゲットとして、大数の法則に
逆らわない、現実的なロジックを追求したいと思っています。

これが私の選択した売買ロジックのポリシーだからです。

間違わないでいただきたいのは、そのような成績を保証するというものではなく、(^^;;)

あくまでも

『再現性が高く』

かつ

『現実的』

であり一攫千金ではないですが、堅実性を狙いたいという非常に固い考えの
EAであるというです。(^^;)

つまらないEAかも知れませんが。m(__)m

 

 

ロングでやられたらショートで取り返す!

ロングでやられたら、ショートで取り返す。

ドテン売買の基本である。

しかし、実際のトレードでやるとなるとかなり熱い状態

になっていてまともな判断が出来なくなっている状態かも

しれない。

ドテン売買は危険と隣り合わせの高等テクニックかもしれない。

先日、本間宗久の酒田罫線法の本を読んだ。

その最初に紹介されている極意が、

チャンスと思ってポジションを取ろうと思ったときに、ぐっと

我慢して三日待て、、、

というのがあった。

本間宗久は米相場の神様と言われた人物である。

もちろん、酒田五法の考案者として有名である。

しかしエントリーに三日待て!といわれて現代、スマホで簡単に

ポジションが持てる時代に待てる人がいるだろうか?

おそらく、待てない人は今も昔も変わらず、相場に飲み込まれるので

あろう。

では、酒田五法に沿ってエントリーすれば勝てるのか?

勝てるのかもしれないが実践は難しい。

それは酒田五法はルールも複雑であるし、いくら五法に沿っても

ルールを誤解してはなにもならない。

また、各ローソク足の手法は、オンタイムのチャート形成から読み取る

のは、素人には非常に困難である。

最後はやはり、トレーダーとしての裁量が必要であるし、ポジションを

もってからの、メンタルも重要である。

つまり、素人がプロトレーダーのようなトレードを実現するのは非常に

難しいのである。

そこで、自動売買に活路を見出すのである。

かくいう私も最初は利用者であったが、自分にプログラミングの技術が

あったので、開発の勉強を始めたのであった。

その後、確率論の勉強に着手したのがきっかけで、それをFXの自動売買に

取り入れたのがきっかけで、大数の法則に逆らわないような仕組みを考案し、

【期待値】の高いシステムを目指して今に至るのである。

完全に、酒田五法とは対極の考え方のトレード法である。

現代には、バックテストという武器があるが、私自身は、

『プログラムロジックのデバッグ』としか考えていない。

つまり、ロジックの有効性の実証ではなく、意図したとおりにプログラムが

売買を行ってくれるかどうかの、ワークベンチとしか使っていない。

バックテスト至上主義ではないということである。

当然、ある程度の有効性の検証につかっているが、自動売買の利用者の

リテラシーもあがってきているので、バックテストの意味がロジックの

動き、つまり、フォワードで勝てるかどうかとは別問題であることは

かなり理解されてきているのである。

ぶっちゃけて言うと、バックテストを信用していない という賢者が

増えてきたということである。

これは、かなりいい傾向であると思う。

結局は、どんなファクターで、ロジックの期待値を評価するか?

ということになる。

私の考える重要なファクターは、フォワードでの勝利と適切なリスクリワードレシオの実績。

それと期待値である。

さざなみはロングのみのロジックでこれを2年間のフォワードである程度証明して

きた。

しかし、1日1ポジション、ロングのみ。というのに若干の飽きを感じる方もいらっしゃる

ようである。

そこで、1日1ポジション、ショートのさざなみショートを開発してみた。

ショートエントリーの時間帯は、ロング決済の直後なので、1日にわたってさざなみの

ポジションを楽しむことができる。

FX-ONのフォワードでは、スタート直後の最初のエントリーで黒田バズーカーのマイナス金利

発表で、いきなり火柱を食らい、150pipのロスカットから始まった。

しかし、その後の市場評価の転換もあり、最高利益の300pipもマークしたという波乱万丈

の相場に飲み込まれたのである。

なんだかんだのファンダメンタルの要因もあるが、約一ヶ月が経過しようとしている、

2/22の猫の日にはプラスに転じてきた。(このあとマイナスになるかもしれないが、、)

↓さざなみショート(販売予定 2/23時点)
http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=8861
ロングのさざなみでやられたら、ショートで取り返す!ことも可能かもしれないし、

ロングで取って、ショートでも取って!のWin-Winもあるし、

両方やられるダブルビンタもあるかもしれないw

まだまだ、さざなみショートは実績も少ないので、これから積み上げが必要かと

思う。

統計得るには、300トレードくらいは様子を見たほうがいいかもしれない。

20~30程度の取引のフォワードでたまたま成績が良くても飛びついてはいけない。

賢者はじっくりと待つ。

本間宗久は、ポジション取るのに3日待つ。

EAの成績評価は長い実績で選ぶべきである。

さざなみショートは数年後に売れるのが正しいと思う。

 

勝率53%を目指す意味

なぜ、さざなみは勝率53%程度を目指しているのか?

これに対する考察を以下に説明したい。

まず、世の中の発生事象は、『大数の法則』の上に成り立っている。

まずはサイコロの目。細工のない純粋な立方体のサイコロであれば
各1~6の目の出現確率はすべて1/6に収束する。

そしてコインの裏表も出現確率は1/2に収束する。

これをFXのトレード手法というものに無理やり当てはめると、
『勝つ』か『負ける』かは試行回数が多ければ五分五分となる。

しかし、トレーダーや、EA開発者は勝率をあげるために、
適切な値で『TakeProfit』や『Stoploss』を設定して、勝率を上げる。

しかし勝率をあげることを追求すると『TakeProfit << Stoploss』とせざるを
得なくなるのである。

こうすると、見事な『利小損大』のロジックができあがる。

FX用語で言うと以前にも紹介した『リスクリワードレシオ』が悪いロジック
となるのである。

現にFX-ONで勝率は高く80%以上のものでも、思うように成績が伸びていない
システムが、あるはずである。

そのシステムの『平均利益』と『平均損失』の関係を見てみれば一目瞭然
である。必ず『平均利益』< 『平均損失』となっているはずだ。

 

この差が大きければ大きいほど、勝率が高いシステムになる。 勝率が高いと、注目を浴びる。

だからいいシステムである。と思いがちである。

 

それはそれで私は肯定も否定もしない。

 

なぜならば、この先の取引はどうなるかは誰にも分からないからである。

あとはフォワード実績と確率論とリスクリワードレシオの有効性を信じるか信じないか の問題である。

 

さて、話をさざなみの目指す勝率に戻す。

 

さざなみの戦略は指定時間のエントリー、エグジット。 また、TP/SLは、ほぼ引っかからないような幅で実施している。

つまり意図的なエグジットはしないので手法自身の自然な事象発生の確率論に委ねている のである。

いうなれば、『大数の法則』の発生には逆らわない状況を生み出している。

 

そうすると、勝率は大数の法則に従うのであれば50%に収束するはずだ。

50%を前提に考えると、今度はリスクリワードレシオが効いてくる。

平均利益 と 平均損失 が同一価格であれば勝率50%であれば収益はプラマイゼロである。

となると、今度考えたくなるのは、 『リスクリワードレシオが良いロジック』を考え出すことが勝利への近道になりうる。 ということである。

 

勝率は、『大数の法則には逆らえない』ということを前提にしてリスクリワードレシオが良い ロジックを見つけるということになる。

 

しかし、これが難しい。

 

ようは、損小利大 のロジックを考えろ!

 

と言われているのと同義だからである。

 

実は損小利大のロジックを考えるは至って簡単である。

しかし難しいのは、

『損小利大、かつ、勝率50%のロジック』

を見つけることにある。

 

大数の法則に従う勝率は、再現性が高い。

これは明白な事実である。

だから、さざなみは、バックテストに近いパフォーマンスになっている。

今のところ、さざなみは『平均利益』>『平均損失』になっていて、勝率が51~53%を維持して
二年以上のフォワード実績を積み重ねている。

これが今後も続くかどうかは不確定であるが、少なくとも

勝率80%以上の『平均利益』<< 『平均損失』 のシステムで2年間フォワードでプラスを維持している

もの

よりかは、今の成績を維持する可能性が高いと個人的には考えている。

確率論に逆らわない、さざなみ の実績を今後も見守っていただきたい。

 

クロス円の値動き

GBPJPYmicroM15

これは 2/1から 2/12までのGBPJPYのチャートである。

当初175円台だったGBPJPYが12日の下ひげでは、159円台までに。

大まかに言うと1500 pips程度であろうか。

普通のナンピン EAであればひとたまりもない状況であろう。

僕のうねり pro2014もかなりの含み損である。

http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=3461

GBPJPYをメインに取引しているさざなみも、一時的なドローダウンに見舞われているが、

さすがに1ポジのみできちんとSLがされているので、大きなダメージまでは行っていない。

複数ポジを取る EAは収益もいいが、こういうときのドローのダメージも大きい。

大切なのは資金に応じたロットでやることと、1回のトレードでロスカットさせる金額を限定させることである。

ロスカットは辛いが、必要経費であることを認識しないといけないのである。

負けを認める、認知する。

ロスカットというか負けトレードがあっての勝率53%程度を目指すのが、さざなみの戦略である。

勝率80%以上でも、たいした損益になっていない場合はそのロジックは長期的にみると右肩下がりに

なるはずだ。

一般的に勝率80%以上を見いだすものは過度なフィルター、過度なリスクリワードレシオとなっている。

それでは、負けを狙うようなものである。

勝率30%でも損小利大であればトータルで勝てるものである。

さざなみの目指す戦略は勝率53%程度。

なぜかは運用してみればわかるかと思う。

さざなみショートマニュアル

さざなみの戦略に新たに追加するショート専用のポートフォリオ!

 あの、ロング専用のさざなみに追加するポートフォリオのご提案。

 ロング仕様よりもバックテストでは成績がいい!?

◆商品概要

堅実なデイトレードEAです。

ロジックは単純ですが、勝率が高くポートフォリオに追加するメリットはあるかと思います。
テクニカルは一切使用していないため、さざなみ同様にバックテストと同様の成績の再現性が
高いと考えています。

バックテストの成績もロットはすべて0.1(1万通貨)です。

テクニカルを一切使用せず特定の時間帯を狙った手法のために再現性が高いで
す。

最初だけ調子のよいテクニカルを多様したEAとは根本的に設計思想が異なります。

さざなみ同様に時間帯の優位性を狙い、固定時間にエントリーし、適切な時間にクローズ
します。(毎日決済です)

◆EA概要

 ─ 毎日エントリー(日本時間で固定)
 ─ 複数ポジションは一切持たない超ローリスクロジック、もちろんナンピンなし
 ─ GBPJPYに特化し、利益追求型ロジックを搭載!

◆こんな人にオススメです

─ ナンピンしないといいながら最大ポジション数4とか5のEAに疑問を抱いている方
─ 複数ポジションのロスカットによる大きなドローダウンが嫌な方
─ 自動複利よりも自分で固定ロットで運用したい方
─ 数日に1度のエントリーより、毎日のエントリーの方が好ましい方
― 急にロジックが通用しなくなるEAをご利用していて再現性の高いロジックをお探しの方

利用方法は、GBPJPYのチャートにドラッグ&ドロップするだけで超簡単!。
利用者はロット数を自由に決めるだけでその他の要素はありません。
どこのタイムゾーンのブローカーでも、PCの時間が日本時間であれば
時間の設定を気にする必要はありません。面倒なGMTオフセットの設定も必要ありません。


◆注意事項◆
本EAは日本時間で稼働するPCやVPSで有効です。
海外業者、日本業者問わず、動作するパソコンの時刻が日本時間であるか
どうかを確認のうえ、運用をお願いします。
海外時刻のVPS,OSではロジックどおりになりませんのでOSを日本時間に修正して
運用してください。

なお、バックテストは日本時間のヒストリカルデータで行う必要があります。

◆パラメータは以下です。

基本的にロット数だけ操作してください。初期は0.1ロットです。

double Order_lots_Ex = 0.1;
double STOP_LOSS = 150.0;
double TAKE_PROFIT = 300.0;
int EA_Magic_no = 33031009;

下げトレンドにLONGで勝ち抜く

これは、GBPJPYの昨年12月あたりから本日までのさざなみの運用チャートである。

GBPJPYmicroH1

ごらんのとおり見事な下げトレンド。

しかし、12月、1月初旬もなかなか好調な成績。

12月 → トータル +94pips
1月  → 12日時点で +168pips

下げトレンドの方がエッジが効くなぁ、、、というのが今のところの損益。

株も6日続落で先行き不安であるが、下げトレンドでもFXならば相場が動けばチャンスがある。

さらに特定のロジックでLONGで狙うさざなみもある意味の逆張りなのかもしれない。。。

円高? EA止めるべきか?

image

 

円高が進んでますね。

 

ロングのみのさざなみは少し辛いかも?

 

まぁ、先日のバージョンアップでパラメーターでショートにもできますし、

 

下げ相場でも、さざなみのエントリー時間は

 

短期的に上げる確率が高い?

 

かも知れないです。

 

異常相場の動きは投資家の判断でお願いしますm(._.)m