確率論を応用してFXを攻略しよう

以前から私は確率論を応用してFXを攻略することを考えてきた。

世の中の事象は、すべて確率論に支配されている。

100%勝てることもないし、100%負けることもない。

1つのロジックがあるなら、幾つか複数の通貨ペアで試行すればどれかは勝てるだろうし、

どれかは負ける。

そんな当たり前のことを自動売買に取り入れ、複数の通貨ペアの損益を計算、管理して

さらに連敗が続いたときにロットを変化させる資金管理法を取り入れているのがマルチEAである。

以前、書いたコラムであるが、最近お問い合わせがあったのでもう一度紹介しておく。

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はっきり言って、この考えを実装しているEAは私くらいかな、、と自負している。

それくらい、この考えを実装するのは難しいし、手間がかかる。

効果はそれぞれのEAのフォワード成績で判断してただくしかない。

今回は完全勝利!!!

英国のEU離脱を問う国民投票。 結果はどうあれ、相場は大混乱!?

GBPJPYは、約2700pipのボラティリティ!

 

WS000022

 

USDJPYも一時期99円台に乗せた。 これらに対し、自分のEAは!?

 

まず、さざなみ

+3万450円!

 

次にさざなみショート

 

+3万100円!

次はデイトレの、マルチデイトレード

 

+16万5567円!

次はマルチスキャルピング

+3万9610円!

最後にヘッジトレード!

 

+33万106円!

まさに完全勝利であった。

しかしもっと自分的に嬉しかったことがあった。

それはナンピンEAが殆ど飲みこまれずに、大きな含み損も抱えずに乗り切ったことである。

FX-ONで販売中の人気のあるナンピンEAは損切りされるものが多かっただけに

これは個人的には、自分の研究成果が出たと思っている。

うねりニトロは、クロス円ではなく、AUDCADなので飲みこまれないのは分かっていたが、

USDJPYを回している、うねりPROは、真っ向勝負!

 

トレンド対策を十分に解析してきた、損切り優先型のナンピンEAが

この うねりPro2014 であり、今回の相場でも完全勝利。

 

是非とも賢い売買履歴を見てほしい!

 

うねりPro2014概要

名前こそ、2014とついてて古いイメージがあるが、いまだに着実にフォワードを積み重ねている。

 

これを複利にしたのが うねりニトロ であるがフォワードは クロス円を嫌い、AUDCAD で実施している。

ドル円は、ボラが小さなイメージがあるがナンピンEAでは私個人は嫌いである。

できれば、AUDCAD、EURGBP、GBPUSD のような通貨ペアが好ましいと個人的には思う。

さて話がそれたが、 うねりPro2014のフォワードは、当時はUSDJPYの開発に凝っていたので必然的に

この通貨ペアになっている。

ドル円の急変化や、強烈なトレンドはナンピンEAの大敵である。

しかし、うねりPro2014のフォワードでは大きな破たんはない。

逆に、毎月の損切り判定でジグザグな部分があるが、これらの先行損切り機能があるが故の生き残りの 結果であると思う。

FX-ONのフォワードでは印象が悪い『損切り』であるが、これが投資家では一番重要である。

損切りを悪とおもっているうちは、投資家として生き残れない。

毎日エントリーしているさざなみシリーズも時間指定なので損切りの数も多いが、逆に勝率50%以上であれば

プラスに転じる可能性が高いのである。

なにが言いたいかというと例えば、さざなみのエントリーを勝率をあげるために、

1.決済時刻がきてもマイナスだったら決済しない とか、

2.マイナスに転じて一定以上のマイナスになったらナンピンして複数ポジションをとる とか、

3.SL幅を大きくして複数日を跨いで耐え続ける などの改変をする

と、勝率もあがり、でこぼこしたフォワードラインにはならないかもしれないが、

いつか、損切りがくることが絶対にあり、その時に大きなダメージとなるのは明白である。

ということだ。

さざなみも、半年くらいヨコヨコ成績でご迷惑をおかけしているが、損切りは悪ではないのである。

大きなドローダウンを記録していないことが逆にその証である。

損切りを味方にできないうちは、メンタルがまだまだ、、、ということになる。

勝率ばかりがやみくもに高いほうが運用していて楽なのかもしれないが、現実を見つめ、

きちんとした確率論に対応しながら成績を注視してほしい。

ようやく統計上意味のある取引数に達したか?

マルチスキャルピングの取引回数がようやく統計上、有益と思える数になってきた。

http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=7204&t=2#c

現在270回を超えたところだ。

私の理想の数値を満たしてきている。

リスクリワードレシオも1.0以上だし、勝率も50%程度を目指している。(達成はしていない)

さざなみと違い、マルチスキャルピングは単通貨では1ポジであるが複数通貨ペアの同時運用かつ、ベッティングを行う。

そのため、ロット数が大きいので、FX-ONでいう成績指標の収益率は芳しくないように見える。

今回は、最高益更新記念として、マルチスキャルピングを記事にした。

有益性が、フォワードでしかお伝えできないのがマルチEAであるので積極的な成績アピールは行ってこなかったし、

キャンペーンも実施していないし、ある程度の価格のするEAである。

ただ、マルチEAは私の技術の結集のEAであるし、確率論を追及して有効性、期待値を高める独自のシステムである。

マルチデイトレード、マルチスキャルピングは有効性がある程度、示せていると思う。

残るは、マルチウイーク錬金術であるが、こちらは週足トレードであるので取引数が少なく、DD中である。

もう少し検証が必要であるが、バックテストからの期待値とのかい離が気になるが、バックテストは所詮バックテストでしかないのでフォワードで通用するかはまた別である。

はっきり言っておくと私はバックテストは信用していない。

バックテスト否定派である。

それほど、フォワードとの差があると思っている。

バックテストはメタクォーツ社に言わせればプログラマーのためのプログラムの動作確認のワークベンチでしかない、、と言い切るだろう。

成績の検証、誇示のためのものではなく、プログラムの動作検証のためのものであると私は考えている。

 

それをあたかも、EAのロジックの有効性と、はき違えているとバックテスト至上主義になり、痛い目を見てしまう。

 

 

 

 

 

 

つまらないEA

色々な意見を述べると賛否両論が発生する。

この意見の発生確率も、、、、などという野暮な話は置いておき。。。(^^;)

 
先日Upした記事の『リスクリワードレシオ』と『勝率』の話に、
色々な意見を頂いた。

私自身は確率論の学者でもないので、正確な論理ではないかも知れませんが、、
という伏線を張っておいて。。。(^^;)

そもそもブログ記事は、ネタの集まりなのでそういう目線で読んで頂ける
と幸いだ。

では頂いた意見で最も多かったもの。

『リスクリワードレシオが悪くても、高勝率を維持していれば良いのではないですか?。

 現に高勝率を維持しているEAだってあるじゃないですか?』

はい。ごもっともです。(^^)

ただ、高勝率を維持するのはとても難しいと私自身は思うのです。

とても賢いフィルターが入っていても、それが通用しなくなる? 時も来るだろう
し、大数の法則に逆らうことができる可能性も無きにしもあらず。

でも負けが連続することもあり、そのときに、リスクリワードレシオが悪いと、
大きなドローダウンを食らうこともあります。

ここまで来ると禅問答のようになってしまい結論が出なくなります。

未来のことは分からないので、、、といえばそれまでだからである。

でも、

私は私なりの持論を述べたいと思います。

1ポジ1決済タイプ(非ナンピンロジック)のロジックにおいては、

高勝率を維持するのはとても難しいと思います。

リスクリワードレシオが悪すぎるロジックほど、高勝率を維持しやすくなりますが、

とてもエントリー数が少なくなります。

それを望む場合はそのようなロジックを選べば良いと思います。

でも私は、リスクリワードレシオを重視し、勝率50%前後をターゲットとして、大数の法則に
逆らわない、現実的なロジックを追求したいと思っています。

これが私の選択した売買ロジックのポリシーだからです。

間違わないでいただきたいのは、そのような成績を保証するというものではなく、(^^;;)

あくまでも

『再現性が高く』

かつ

『現実的』

であり一攫千金ではないですが、堅実性を狙いたいという非常に固い考えの
EAであるというです。(^^;)

つまらないEAかも知れませんが。m(__)m

 

 

リスクリワードレシオ

またまた、頂いた質問のコーナーである。

さざなみの、リスクリワードレシオは?

と言うものである。

こんな時は、ネットでまずは分かりやすいサイトを紹介している。

 

http://fx初心者比較.jp/リスクリワードレシオとは?計算や勝率は?

 

このサイトは中々整理されていて分かりやすい。

では、問題。

利確 10pips

損切り 200pip

 

のロジックのリスクリワードレシオは?

 

10÷200で、0.05ですね。

そのロジックは複雑で、月に1度しかエントリーしない場合は、何カ月でドローダウンを解消できますか?

連勝しても20カ月ですね。。

だからといってロット数をあげて早く損失を取り戻そう!とか、取引回数を上げて、なんてのは

やらない方がいい。もともとのロジックがその実力なのであるから変なことをすると早期に破たんする。

 

リスクリワードレシオは、ロジックの選択上、重要なファクターなのです。

ちなみに さざなみ は、意図的にTP/SLは設定していない。

短い保有時間での決済がメイン。

なので長い期間でのフォワードの平均結果がリスクリワードレシオの結果を逆に導いている。

過去二年で総取引回数、515回

  • 平均利益
    3,121円
    最大利益
    30,090円
  • 平均損失
    -2,681円
    最大損失
    -15,910円

3121÷2681=1.16 かつ 勝率が、53%前後。

これが さざなみの実力となる。

気になる方は、FX-ONのサイトで、 損小利大 をファクターに検索してみるといいと思う。

その中で最大ポジション数が少ないEAがリスクの少ないロジックを採用している可能性が高い。

先日お勧めした、Beatrice-07 あたりは素晴らしい、、と思う。これこそが、

EAの本質の見抜き方

であろう。

僕のEAは、勝率50%を少し上回るロジックを採用し、期待値を上げて攻めるのがポイント。

 

あえて極端な高勝率は避けている。

 

それは、このリスクリワードレシオを読んで頂ければ、おのずとご理解頂けると思う。

 

因みに余談であるが、ナンピンEAは、高勝率なのでこの罠に陥りやすいのでやめどきを考えるように推奨している。ある意味のヒットアンドアウェイ。

 

EAを運用するのも戦略面が必要である。

 

シャア アズナブルもこう言った 。

 

戦いとは常に二手三手、先を考えて行うものだ。と。

自然界の法則にさからうべからず

自然界の法則は絶対である。

統計上、二者択一の事象は試行回数が大きければ確率は50%に収束する。

大数の法則である。

サイコロの目も、パチンコの出目もきっちりと自然界の法則に牛耳られている。

FXの勝ち負けも試行回数、つまり、エントリー回数もあるロジックの上で行っていれば

勝敗確率は50%である。

これを短期的に100%にする方法は確かにある。

負けるパターンを意図的に排除すればいいのである。

ロジックを細かく修正して後だしじゃんけんのように修正すればいいのである。

しかしその末路は、、、、

どうなるかは察しがつくが、適切に負けて、勝って、、を重ねながらも

有効性のあるルールを見つけるのが、ぼくのスタイルだ。

勝率は51~53%程度が美しい。

確率の女神は、このあたりに微笑んでくれるはずだ。

ヘッジトレード決済画像

無事に?というか当然ではあるが、ヘッジトレードが

一括決済された。

35個のポジションが一気に決済だ。

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35個のポジションというと驚くかも知れないがロット数は、5.2枚程度なので安心してほしい。

今回の緩やかな中途半端なトレンドは要注意であるが、

無事に決済。

まだまだ利益を積み重ねそうだ。

さまざまなEAのプログラム修正のリリースにつきまして

昨日、さまざまなEAのプログラム修正をリリースさせていただいた。

もともとは、ブローカーから取引のエラーが通知されたときの救済処理を入れているが

その、対策をもう少し高信頼化させたかったのである。

MT4には致命的なバグ?が存在する。

 

分かっている一例ではあるが、ポジションを建てる注文を出し、ブローカーから応答が一定時間無い

場合、通信用語で【タイムアウト】というコードがEAに返却される。

エラーコードで言うと、128というコード。

このコードが発生したあとは非常に厄介だ。

プログfラムで、このコードをエラーとみなして、リトライ、つまりもう一度ポジションを建てようとすると、

次の注文は通り、ポジションが建つが、なぜか、EAにはポジション建てが失敗というエラーが返却されるのである。

しかもこのポジションは、マジックナンバーも着かない変なポジションなので、EAがそのポジションを認識できない

という、とても厄介なオマケつきのポジションになる。

そうなると、ポジションを建てるのに、無限ループを組んでいるEAなんかは一巻の終わり。

証拠金が無くなるまでポジションを建て続けるのである。

これの解消には、一度MT4を再起動したりブローカーの様子を確認する必要がある。

この対策のために私のEAでは、エラー128が発生すると、売買を停止する機能を実装してある。

しかし、この対策以外にも未知のバグや状態が発生する可能性も否めない訳である。

 

私のEAでは注文時に最大100回リトライする仕様になっているが、これを10回に変更したのが今回の修正である。

 

ブローカーBusyや、価格が合わないなどのエラーは救済する必要があるが、これらは過去の経験上10回もリトライすれば

注文は成功する。なのでこの措置を入れておくことにしたのである。

 

未知のバグがあっても最大10ポジションまでしか取らないようにする。

 

EAの開発はこういうところが難しい。。。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嬉しかったこと!!!

 

まずは、FX-ONの人気商品ランキング! 第四位に窓埋めシステム!

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次にフォワードランキングに、うねりニトロとマルチデイトレードがランクイン!

 

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そして実現損益ランキングには、マルチデイトレードとマルチスキャルピングがランクイン!

 

 

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開発者冥利に尽きますね(^^)