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このサイトは、私の提唱する【マルチEA】について理解を深めて頂くサイトです。

 

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 FXで利益を得るにはEAの売買ロジックの勝率よりも、トレードの戦略が重要です。

 

私の提唱する戦略とは、確率論を応用した再現性の高いものです。

 

テクニカルを駆使した売買ロジックだけを幾ら追求しても聖杯は見つかりません。

 

しかし確率論を応用した戦略を併用してトレードを行う事によってベースの売買ロジックの勝率が50%程度であっても充分に勝利が見えてきます。

 

世の中で発生している身近な事象はすべて確率論・統計学に支配されています。

 

・交通渋滞の発生の理由

・ディズニーランドのアトラクションの行列がいつもある理由

・飛行機の墜落する確率と宝くじの当たる確率の説明

・病気感染源を発見するためのインタビュー方法

 

などなど、実はいろんなことが私たちの知らない間に統計学で解明され、それが世の中のちょっとしたところに反映されているのです。

 

それが故に世の中がうまく回っている、ということが必然的に発生しているのです。

 

その確率論を応用した成績管理機能を搭載し、トレードを自動的に行ってくれるEAがマルチEAです。

 

是非一度、下記の理論を読んでみてください。 

 

1万通貨より1000通貨

 

マルチEAの考え方は単一通貨ペアでの運用ではなく複数通貨ペアでの運用を基本とし、通常よりも初期ロット数を少なくし、連敗時にベッティングをかけてロット数を増やして運用することで

勝率が低くても利益確保ができる戦略をEAが自動で行うというものです。

 

 

簡単にいいますと、上記のようにドル円を1万通貨で運用するよりも、10通貨ペアでそれぞれ1000通貨に分け、通貨ペアと資金を分散させて運用します。

そうすることで、ロジックの有効性・再現性を高め、そのうえでもなお、連敗するようなシーンでは勝てる確率が大きいと判断し、ベッティング機能によりロットを増やすことを自動で行い、利益を確保する成績管理機能のことです。

 

その制御を複数の通貨ペアのチャートのEAが、複数の通貨ペアのEAに対し、同時に行うようになっています。

 

文字だけでは分かりづらいと思いますので順を追って説明したいと

思いますのでよろしくお願いいたします。

 

 

 

私の目指すマルチEAとは

 

私の目指している自動売買は、一つのEAで勝ち続けることではなく、
さまざまな性格のEAを少額で組み合わせて運用し、リスク分散を図りながら細かい利益を積み重ねてゆくスタイルです。

 

 

1つのロジックで組まれたEAを1つの通貨ペアで運用するのではなく、
ロット数を最少に設定する代わりに複数の通貨ペアで運用を行い、リスクを分散させるスタイルを推奨しています。

 

こうすることで特定の通貨ペアで負けが生じても他の通貨ペアで勝つことでリスクを補完しあう効果が発生します。

 

損益はプラスマイナスが生じますが、ロジックの有効性を発揮する要因が単通貨ペアでの運用時にくらべ格段に向上します。

 

 

 

上記はUSDJPYを1枚で運用したときと10通貨ペアを0.1枚で運用したときの事例です。
損益は同じ1000円ですが再現性や勝敗確率のファクターの多さは段違いです。

 

このように通貨ペアを分散させることでロジックの再現性を高める効果を持ち合わせています。

 

これがマルチEAの最も有効な効果です。

 

証拠金10万円から、、しかも忙しい人にこそ使って欲しい、、

 

マルチEAは、最少ロット開始、そして複数の通貨ペアで運用することを基本としていますので勝ち負けが入り乱れます。

 

ですので一攫千金を狙うようなものではありません。

 

また、EAの自動売買の基本コンセプトとしてチャートに張り付く必要もないものを目指していますので、忙しい方に実践して頂きたいという思いが強いです。

 

これは私自身もサラリーマンであることから、投資にかける時間、労力を少しでも軽減させたいということから来ています。

 

ここで軽減といったとは、決して怠けるという意味ではなく、少しでも効率化を図り、その分のパワーを他の分析や、戦略の立案、情報収集に傾けて欲しいという思いです。

 

また、資金に関してもナンピンEAとは反対に潤沢に資金が無い方でも始めることができるよう、
1000通貨からの開始や、証拠金10万円程度からでも運用できるようなEAを基本に考えたスタイルのEAを目指したいと思っています。

 

そしてよく言われている「ポートフォリオを組んでリスクを分散させる」をいう考え方を基本としています。
これがマルチEAの根底の考え方でもあります。

 

 

 

またマルチEAの戦略の大切な要素として「独自のロット管理=ベッティング」をベースとしてEAのロジックに組み込んでいます。

 

確率論の根幹は、大数の法則

Wikipediaからの引用

大数の法則とは

大数の法則(たいすうのほうそく、law of large numbers)は、確率論統計学における極限定理のひとつで、「経験的確率と理論的確率が一致する」 という、素朴な意味での確率を意味付け、定義付ける法則である。

厳密には、ヤコブ・ベルヌーイによる大数の弱法則 (WLLN: Weak Law of Large Numbers) と、エミール・ボレルアンドレイ・コルモゴロフによる大数の強法則 (SLLN: Strong Law of Large Numbers) とがある。単に「大数の法則」と言った場合、どちらを指しているのかは文脈により判断する必要がある。

概要

ある試行において事象が起きる確率数学的確率理論的確率などともいう)が p であり、その試行は、繰り返し行ったとしてもある回の試行が他の回の試行に影響を及ぼすことがない(独立試行)ものとする。このような前提条件の下で、その事象が起きる比率が試行回数を増やすにつれて近づく値(統計的確率あるいは経験的確率)は p である。つまり、各回の試行において各事象の起こる確率というものが、試行回数を重ねることで、各事象の出現回数によって捉えられるというのが大数の法則の主張するところである。

例えば「コイン投げ」、つまりゆがみも偏りもない"理想的なコイン"を投げて出る表裏を当てるゲームを行うとする。ここで、"理想的なコイン" とは「それを投げるとき、各回の試行において表が出る確率も裏が出る確率もともに 1/2 である」という確率モデルそのもののことである。このとき、コイン投げの試行回数を限りなく増やせば、表が出る回数と裏が出る回数の比率はどちらも 1/2 に近づく。実際にコイン投げをしたとき、(微視的に)一部分だけ見たときには出方が偏って見えることがあったとしても、全体として(巨視的に)見れば、試行結果というものは各事象の起きる確率によって支配されているのだ、ということもできる。

試行の回数を時刻と見たとき、時刻無限大の極限において時間平均が相平均に一致するという意味で、エルゴード理論の最も単純な数学的定式化(エルゴード定理)のうちのひとつであると言える。

Wikipediaからの引用終わり

 

ということで、ちょっと分かりづらいかもしれませんがこの考え方をFXの売買に取り入れています。

 

よく、証拠金が10万ある人ですとドル円などで1万通貨で毎回取引して勝ったり負けたりで
トータルではあまり勝てていない、、、ということが良く有ります。というか自分もそうでした、

 

トレードに限らず、物事の行く末の発生確率は大数の法則により統計学や数学的に平均化されたり50%に収束します。

 

パチンコをされる方ならばよくご存知と思いますが、大当たり確率350分の1という台がありますが、勝つ台、負ける台があったとしても、月単位や年単位で集計すると、全台、大当たり確率が350分の1にキッチリと揃っているようです。

 

これはソフトウェアのプログラムでそうなっているので、FXの勝ち負けとは異なりますが、一見すると勝つ台と負ける台は分かれているように錯覚してしまいますが、実際にはそんなことは無いのです。

 

一方で勝ちやすいEA、負けやすいEAは存在すると思いますが、ある一定のプログラムロジックで動いている以上、勝率も100%ではありません。適度に負けることが発生するはずです。

 

そこでその発生確率を利用して、独自のロット管理(ベッティング)では「負けたらロットを増やす」という制御を組み込んでいます。
(もちろん買ったらロットを戻すという制御も行っています)

 

よく、馬券の必勝法にも用いられる手法です。

 

 

 

そうすることで、固定ロット数で運用していたロジックで、損益がマイナスになっていたシステムも、このロット管理(ベッティング)を組み込むことでトータルでプラス損益に転じる可能性が高くなるのです。

 

そのため、証拠金が10万円あった場合でも1万通貨での売買ではなく、1000通貨や2000通貨からの売買から開始するような、運用手法と、独自ロット管理機能(ベッティング)を実装したマルチEAで運用を開始していただきたいと考えています。

 

1000通貨開始とはいえ、侮るなかれ。

 

ある売買モデル、利確幅と損切り幅を一定に決めたルールにおいて2日連続で負けると、次の日は2000通貨でトレードするようにします。
そしてそのときのトレードに勝つと前日の負け以上の利益が発生し、簡単に挽回できることになります。

 

これが固定ロットで、固定の利確幅で運用した場合ですと、2連敗したあとは、2連勝しなくては挽回できません。

 

ですので、もともとのEA本体の売買ロジックも重要ですが、勝つためにはそれ以上に「独自のロット管理(ベッティング)」が重要であると考えており、私のマルチEAにはそのロット管理機能が実装されています。

 

 

カーブフィッティングの排除

 

カーブフィッティングとは、システムを過去の相場にぴったり合うように過剰に最適化することです。
いわばバックテストでパラメータを合わせ、その期間のみ有効な数字を設定する作業です。勿論その作業を通じていいパターンを見つける作業ですので悪いことではありません。

 

過去の相場に合うようにシステムを作るので、バックテストの成績は優秀になります。

 

優秀になるようにパラメータを設定するので当然といえば当然です。

 

しかし、実際の取引で使うと過去と未来は同じではありませんので、大抵の場合、バックテスト通りに行きません。

 

そこで、逆転の発想ですが、ではどうすればバックテストどおりに再現させることができるのか?ということです。

 

マルチEAはその再現性を高めるために以下の機能を実装しました。

 

1.基本ロジック開発時には複数の通貨ペアでカーブフィッティング作業を行う(最低10通貨ペア)
2.実際の運用時には、なるべく多くの通貨ペアで運用を行う
3.複数の通貨ペアの合計損益で勝敗を決定

 

ようするに1通貨ペアよりも10通貨ペアのカーブフィッティングの結果を重ね合わせて運用すれば平均値が採用され、過去のバックテストの成績から大きな乖離は発生しないであろうという論理に基づく考え方です。

 

過去のバックテストの期間は、スキャルピングは4年以上、スイングの実施結果トレードでは10年間のバックテストの結果から求めています。

 

 

 

この考え方をマルチEAで採用しているために、実際発生するカーブフィッティングの弊害を排除することが可能になりました。

 

 

バックテストでは負けたパターンの分析を重視した

 

第二次世界大戦中にアメリカ軍が戦闘から帰還した戦闘機を調査したところ、機体の箇所によって敵の攻撃を多く受けた場所とそうでない場所があることが判明した。

 

 

 

 

そこで、損傷の多く発生した箇所に補強をして戦闘機の防御性能を高めた。

 

しかし、これは誤った手法で、調べた機体は全て戦闘から帰還した戦闘機のみで、攻撃を受けた戦闘機の一部しか調査していない。

 

実際には、敵に攻撃を受けて帰還できずに墜落した戦闘機を調べる方がはるかに重要なのである。

 

敗者の物語は語られることがなく、成功者、つまり、生き残った者だけが注目を集める。

 

これは、バックテストの試験からでは損益を多く獲得したパターンのパラメータばかりを採用してカーブフィッティングを行うことが有効性を阻害していることと同義であるのです。

 

 

マルチEAでは基本ロジックの開発の際に、バックテストの結果の最悪の部分のパラメータを解析し、なぜそのパターンが成績が悪かったのか?を分析し、その対処を基本ロジックにフィードバックするという作業を繰り返しました。 

 

 

これにより、基本売買ロジックの有効性がかなり底上げされています。

 

 

 

 

テクニカルは必要か?

 

テクニカルは、成績管理機能の概念である、マルチEAとはまた次元の違う話なのであまりここでは言及しませんが、個人的には売買ロジックの実装においてテクニカルは殆ど使っていません。

 

理由は先の大数の法則にもよりますが、結局は全ての売買ロジックの勝率は50%に収束するという大前提があるのでテクニカルを駆使することにあまり重要な意味を見出すことができなかったのです。

 

しかし大数の法則の考え方として勝率が50%に収束するのは試行回数の母数を天文学的数値まで引き上げた場合の統計なので、実際にはいろんな法則をあてがって短期的な勝率の高さを求めることになります。

 

それ自身が売買ロジックそのものになります。

 

そこにテクニカルを用いるかどうか?それだけになります。

 

結局は私が取り入れているロジックの基礎は、相場の上下の値幅でトレードしているシンプルなものが多いです。

 

 

 

シンプルでもいいので先に説明したとおり、通貨ペアを増やし、ロット数を少なくしてポートフォリオを組み、売買の勝敗確率を分散させて運用する仕組みを構築する事の方が重要なのです。

 

そしてトータルの成績をコントロールするマルチEAにより、ここに通貨ペア毎の勝敗確率の概念が生まれます。

 

複数通貨ペアで運用している時点でその通貨毎に勝敗が関係してくるので通貨ペア毎の成績の善し悪しが統計学的に絡んできます。

 

ある通貨で勝って、ある通貨で負ける。

 

 

 

 

トータルの累積損益はそういった複雑な(といってもそんなに複雑ではないですが単一通貨ペアの運用に比して複雑という意味です)
計算に基づき、その日、そのターンの勝敗という概念を決定します。

 

あるEAの売買ロジックで単一通貨ペアで勝ち続ける確率を追求するよりも、売買ロジックは単純であっても、単一通貨ペアではなく複数通貨で運用して適当な勝ち負けを繰り返しつつ損益を上げることに対しては、自然科学の神が「待った」を掛けないようなことは無いだろうと思います。

 

サイコロは記憶を持たない。

 

唐突な表現ですが、確率論の本を読んでいるとこういう言葉が頻繁に出てきます。

 

サイコロは記憶を持たないのです。

 

 

 

そのため、連続6回で同じ目が出ても、次にまた同じ目が出る確率は、常に1/6です。

 

統計学・確率論の本は、何かと面白い発見があります。

 

では、FXの売買の勝敗は記憶を持つか?
サイコロが記憶を持たないならばFXの勝敗も記憶を持たないでしょう。

 

であるならば連敗した後は、勝つ確率が多くなる、、、という経験をした方はたくさんいらっしゃると思います。
マルチEAは、○○敗したあとにロット数を上げる、、、というのをパラメータで制御できるようになっています。

 

このロジックがあれば最初のロットを小さくしておくことの意味をご理解いただけると思っています。

 

連敗した時こそ勝つチャンスなのです。

 

ベースロジックの期待値が高ければ高いほどこの確実性は一気に増します。

 

 

自動売買はメンタルの弱い方に最適

 

よく、自分の持ったポジションが逆行すると、

 

【誰か自分のトレードを監視しているのか?】
【神が自分のトレードを監視しているのか?】
【ブローカーか自分のトレードを監視して意地悪をしているのか?】

 

 

 

などという錯覚に陥ることがありますが、意図して利益が出たときには何も気にしていないので要するに気のせいなのです。

 

ここで言いたいのは、やはりトレードにはメンタルが邪魔するので特に確率論を応用してトレードを行うには自動売買の方が圧倒的に運用のメリットがあるということです。

 

 

 

そして、複雑なテクニカルを多用するようなロジックでなくとも、勝率に応じてロットを変化させるベッティングを用いることで、損益を確保できる可能性が飛躍的に向上する(させることができる)ということなのです。

 

連敗中にロットを上げるのは手動の取引では強靭なメンタルが必要です。

 

自動売買であれば淡々とルールに従って取引を行ってくれます。

 

 

バックテストの結果は信用できるか?

 

よく質問されるのは、バックテストは信用できるか?

 

 

 

というものです。

 

こういう時は逆に聞きたいです。

 

では、何ならば信用できますか?

 

というと決まって返ってくるのがフォワード、、です。

 

 

 

 

フォワードもある期間が過ぎるとバックテストと同じ意味になります。

 

というのが私の持論。

 

当然、スリッページがあったり、約定拒否があったりなどバックテストには表れない要素がフォワードには
発生しますが、であればバックテストの成績の数%をリスクとみれば良いだけであろうと思います。

 

Excelでのシミュレーションよりかは、MT4のバックテストは遥かに信憑性が高いです。

 

多くのトレーダーはプログラムを組めませんので、Excelを駆使して自分のトレードの信憑性を誇示しますが、プログラムが組めないので仕方のないことです。Excelで作成したグラフの信憑性をあなたはどう思いますか?

 

ちょっと話がそれてしまいましたがバックテストの信憑性ですが、その程度です。
しかしこれがある、売買ロジックに対して複数の通貨ペアの合算の成績であればその信憑性はさらにグッとあがると考えています。

 

これも持論ですが、

 

1通貨ペアでは過去の成績を逸脱する可能性が排除できないが複数の通貨ペアで分散させることにより、1通貨ペアの運用よりも過去の成績を逸脱する可能性を排除できるということです。 

 

つまり、バックテストの成績が1通貨ペアでなく10以上の複数通貨ペアの合算であることが、

 

再現性の高さの証明になってくると考えています。

 

物事に絶対はありませんし、少々乱暴な理論ではありますが、

 

少なくとも1通貨ペアの成績よりか10以上の通貨ペアの合算成績は10倍以上の信頼性があるといえると考えています。

 

これが私の提唱するマルチEAの成績再現性の根幹の考え方です。

 

 

 

以下は、マルチウィーク錬金術のバックテストの例です。19通貨ペアのバックテストの成績をReportManagerというツールで合計した成績のグラフです。単一通貨の成績よりも信憑性、再現性が高いと思っています。

 

◆マルチウイーク錬金術EA 19通貨ペア 良好ロジックの合算グラフ

 

 

 

 

 

 

マルチEAとは何なのか?

 

マルチEAとは、複数の通貨ペアの成績を自動的に集計し、損益を合計することで、その売買ロジックの勝率を
確率論を用いて自動売買に応用するシステムのことです。

 

 

↑このように複数の通貨ペアの取引結果を集計しその合計で勝敗を計算するのです。

 

こういうロジックを搭載したEAは、あまり他では見たことがないと考えています。

 

そしてさらに、この勝敗判定ロジックに、ベッティングという考え方を組み合わせています。

 

 

 ベッティングとは?

 

ベッティングとは勝敗の結果に応じてロット数を変化させ、

 

負けたときにロットをあげて挽回を図るという戦略のことです。

 

 

 

上記の表は、配当が2倍ということは勝率が50%というもののモデルです。
確率は、連敗する確率です。
1回戦目の敗戦確率が50%なのは容易に理解できますね。
2回戦目の敗戦、つまり2連敗の確率も25%なのも理解できますね。
以降、3連敗の確率、4連敗の確率と続き、10連敗する確率は0.1%まで落ちます。

 

この確率論を利用して、連敗の都度、ロット数を上げるのがベッティング機能です。
連敗の確率が低くなるということは逆にいいますと勝つ確率が格段にあがるということなのです。

 

そして、このマルチEAの優れている点は、

 

その勝敗の概念が、1通貨ペアの勝敗ではなく先に説明したとおり、複数の通貨ペアの損益の合計で得られた最終的なプラスマイナスで勝敗が導かれて決定しているという点です。 

 

そしてマルチEAは、その勝敗を自動集計し、ベッティングを
全通貨ペアに対してEAが自動的にロット増減を行います。 

 

自然界の法則では、勝ち負けの確率は母数が大きくなればなるほど50%に収束するといわれています。

 

つまり、コイントスを行って、表と裏の出る確率は半々になるということや、

 

 

 

サイコロの出る目の確率も一緒ということの根本法則です。

 

 

 

そうなりますと、

 

自然界の物事の発生確率が50%なのであれば、FXの売買ロジックも、極論では全て、50%に収束すると言えます。  

 

 

つまり、勝率が50%に収束するのであれば、連敗したときにロットを上げるという操作を行うことで
トータルの成績をプラスにすることが期待できるのです。その考えを応用し、損益をプラスの方向に近づけるのがベッティングによるトレードのメリハリです。

 

後程、実際の事例を交えてご説明いたします。

 

 

 

 

 

マルチEAの機能を動画で紹介!

 

まずはこの動画を見て頂きたいと思います。

 

 

ある、売買ロジックがあったとしても、1通貨ペアで1万通貨で運用するよりも、

 

10通貨ペアで1000通貨で運用する方が優位性があることがご理解いただけると思います。 

 

マルチEAは、マルチウィーク錬金術、マルチデイトレード、窓埋めシステムに搭載されています。
とくに、マルチEAクリエイターは、自分でブレイクアウトロジックを作成できるキットになっていますのでかなり自由度の高いブレイクアウトシステムが作成できます。

 

マルチEAの動作

 

今回説明していますマルチEAは、必ず成績を判定する時間・ポイントを設定します。

 

つまり、デイトレのマルチEAであれば毎日成績を集計する時間を決め、運用している通貨ペアの成績をすべて集計し、勝敗の判定を行い、連敗していたらベッティングを行い、次回のエントリー時のロットを上げるようにEAの内部でロットを設定する処理を行います。
逆に、ベッティング中であった場合で成績が向上した時はロット数を下げる(元に戻す)という制御を行います。

 

以下は、マルチウィーク錬金術の例ですが、週末のマーケットクローズの直前を成績判定のポイントとして設定し、成績判定を行うようにしています。

 

◆マルチウィーク錬金術の例

 

・マーケットオープン時にポジションを持ち、 
・その週のマーケットクローズ時にポジションを決済し、成績を集計する 

 

 

 

 

このシステムのおかげでFXの自動売買という発生事象に対して、勝敗に対してかなりの確率論的な要素が盛り込まれます。

 

先にも説明したとおり、1通貨ペアの運用よりも、5通貨ペアで分散運用させる方がリスク分散になり、

 

確率要素の母数が増えるので、もともとの売買ロジックの勝率に収束しやすくなります。

 

つまり過去10年のバックテストで得られた成績に収束しやすくなるので、

 

バックテストで得られた成績の良い方もの選択することで安定した成績が期待できるのです。

 

つまり、1つの通貨ペアは意図せず過去10年の成績傾向を外すかもしれませんが、

 

10通貨ペアで運用すれば、過去10年の成績に準ずる成績になる

 

期待値はそうそう外れないであろうという確率論からこのシステム(マルチEA)は成り立っているわけです。

 

ベッティング機能を、もう少し詳しく説明します

 

ベッティング機能とは、マルチEAの勝敗判定ロジックにおいて、勝敗に応じてロット数を変化させる

 

機能のことです。

 

例えば固定ロットで行ったトレードで、こんな成績の取引があったとします。

 

14回トレードをやって6勝8敗。勝率は42%。累計損益もマイナスです。

 

固定ロット
トレード数 枚数 損益(pips) 累計損益
1 1 20 20
2 1 -40 -20
3 1 20 0
4 1 -20 -20
5 1 -20 -40
6 1 -35 -75
7 1 40 -35
8 1 -5 -40
9 1 -28 -68
10 1 10 -58
11 1 20 -38
12 1 -10 -48
13 1 -10 -58
14 1 20 -38

上記のとおり、結局最終損益は、−38でした。


よくありがちな成績ですが、同じ成績で

ベッティングが実装されているとどうなるでしょうか。
ベッティングあり(2連敗したら枚数を上げる)
トレード数 枚数 損益 合計損益 累計損益
1 1 20 20 20
2 1 -40 -40 -20
3 2 20 40 20
4 1 -20 -20 0
5 2 -20 -40 -40
6 3 -35 -105 -145
7 4 40 160 15
8 1 -5 -5 10
9 2 -28 -56 -46
10 2 10 20 -26
11 1 20 20 -6
12 1 -10 -10 -16
13 2 -10 -20 -36
14 3 20 60 24

 

なんと、トレード成績が同じでも損益がプラスになっています!

 

これがベッティングの威力です。

 

元々の枚数を張る証拠金が無ければ、そもそもの開始ロットを10分の1にするとか5分の1にして

 

このベッティング機能を利用するとこのように期待値があがります。

 

トータルで損益が出ていればそちらの方が「勝ち」なのです。

ですから証拠金が10万円あるから、ドル円で2枚(2万通貨)固定で運用するよりも

 

0.1枚(1000通貨)からスタートさせて、ベッティングにより枚数を変化させたほうが

 

勝つ確率が高くなります。

 

さらに、勝率を分散させるために複数の通貨ペアで運用するとさらに期待値が高まります。

 

ですのでFXではこのような

 

資金管理法

 

が重要となってきます。この機能の有無はトレード成績を大きく左右します。


 
先の表の成績を折れ線グラフにするとこのようになります。



 


 
 

 

結局は、どういうことなの?

 

はっきりと、結論を言いますと、

 

勝率50%以上のロジックが見つかればOKなのです。

 

それをマルチEAにして、ベッティングを併用して運用すれば利益がプラスになる確率が非常に高い。

 

ということなのです。

 

ベースロジックの勝率が高ければ高いほどいいですが、マルチEAの動作があれば最低50%の勝率があればいいことになります。

 

 

 

この表は、ベースのロジックの勝率が、50%〜55%のものが、10連敗する確率をまとめたものです。
先に説明した時は一番左の勝率が50%のものでした。その時は10連敗する確率は、四捨五入していましたが厳密にいうと表の黄色の部分の0.098%です。
しかし、ベースロジックが、55%になると、10連敗する確率は50%のときの三分の一の0.034%まで低くなります。
ですので、ベースロジックの勝率が高いロジックを採用することは非常に重要です。

 

今後は、是非バックテストの勝率の箇所を確認するようにしてください。
50%以上のものをマルチEAにすれば期待値が飛躍的にあがります。

 

 

マルチEAの運用メリット

 

自動売買システムは、マーケットオープン時は24時間、淡々と 売買を行って過去のバックテストの成績を再現しようとトレードを継続してくれます。

 

通常、マルチEAの動作を手動で行おうとすると大変です。
決まった時刻に、決済を手動で行い、各通貨ペアの成績を計算して、
過去三日程度の成績を調べ、負けが2日継続していたら翌日はロットを増やして、エントリー。
しかも、売買ロジックにストップロスを設定していた場合は、決まった時刻の時には既にロスカットされていますので、売買履歴からロスカットされたのを確認するという手間も発生します。

 

また、マルチEAは、通貨ペアの母数を増やして運用することを理想とするわけですから、理想に近づけるには作業量を増やすことになります。

 

こんなの手動ではやってられないですよね?

 

マルチEAはこの一連の作業を自動で行い、かつ、正確に行います。
ストップロスの設定による決済も、ブローカーへのSL注文ではなく、Tick毎にEAがきちんと成績監視を行い、EAが決済し、EAがロスカットを認識します。このロスカットも日々の損益計算にきちんと反映しています。

 

マルチEAはさまざまな処理を実装してトレーダーの負担を極力軽減するように開発されています。

 

マルチEAの開発は2011年に完成し既にフォワードも4年目に突入しようとしています。(2015年1月現在)
かなり安定しており改良も日々行ってきましたのでシステムとしての信頼性も完成の域に達しています。

 

この確率論を応用したマルチEAは、現状では私しか持ち合わせていない技術であると自負しています。
最大で42通貨ペアの集計まで行った実績があります。

 

 

 

 

 

 マルチEAでの運用成績は目を見張るような派手な成績ではないかもしれませんが、堅実性があり、通貨ペアの数やロットを資金量にあわせて変化させることでメリハリのあるトレードができるだろうと考えています。

 

 当然、期待値の高いロジックを搭載してロットにメリハリをつけることで非常に大きな利益を得るような設定も可能です。

 

マルチEAはロジックの再現性を追求したマルチポートフォリオ管理システムです

 

本当にバックテストのような成績がでるの?

 

という疑問は、そもそもバックテストを信じるか信じないか?ということと同義です。

 

ロジックの有効性を示すためには、現状は二つあります。

 

一つは長期のバックテスト。もう一つは実際のフォワードです。

 

しかし、フォワードも過ぎてみればバックテストの一期間なので、結局は過去どうであったか?

 

ということを信じる以外にはありません。

 

 

一つの通貨ペアの短期的な時間足からの法則、ロジックは過去の経験から短命に終わったり、 再現性に欠ける部分があるかと思います。 

 

結局は良い成績の通貨ペアのバックテストを集め、そのバックテストのパターンで複数の通貨ペアで運用して再現性を高くするのが最も近道になるわけです。

 

そこに、マルチEAの成績判定処理、複数通貨ペアによるマルチポートフォリオ概念、勝率に応じたベッティング

 

機能を組み合わせれば、これはもうかなり強力なシステムであろうと思われます。

 

実際は、マルチEAの機能があれば、エントリーロジックはランダムエントリーでも構わないのかとも思っています。

 

つまり、どんなロジックにおいても、自然界の大数の法則で勝率が50%に収束するのであれば、

 

ランダムエントリーでも結果的には同じになるからです。

 

しかし、それはトレードの母数が天文学的数値に達した場合の理論値ですので、やはりトレードシステムに

 

応用する場合には、過去の検証から勝率の高いロジックを採用し期待値を上げるのは当然のことです。

 

ですので、ある、勝率の高い素敵な売買ロジックがあったのであればそれをマルチEAにするようにすれば、もともとの勝率の安定したロジックが、さらに期待値が高くなるのは言うまでもありません。

 

全ての売買ロジックにこの理論が加われば、至上最強の売買ロジックが完成するのだと思います。

 

統計学の優位性

 

過去数十年間、データ分析の世界は2つの陣営に分かれているといわれています。

 

それはコンピューター学派と統計学派です。

 

コンピューター学派は、データマイニングの手法に基づいて相関性を見つけようとしますが、ここに落とし穴があります。

 

莫大なデータを多様な視点でコンピューターで高速処理した結果、データ量は莫大なので必然的な多くのパターンが発見されます。
しかし、このパターンを因果関係として結論づけてしまう欠点があるのです。

 

一方で統計学派は、データが莫大であっても仮説を立てて検証しようとする分析手法を採用していますので、これによって信頼性のある結論を導くことができるのです。

 

マルチEAは、統計学を採用し、開発してきました。

 

はっきり申し上げると、ギャンブルは統計学で攻略することが最も近道です。
FXをギャンブルになぞらえるのがいささか躊躇しますが、裏ワザやテクニカルから導き出したニワカ手法よりかは統計学を応用した手法はかなり有効に作用すると考えています。

 

 

 最後に

 

私はここ数年来さまざまなタイプのEAをリリースしてきましたが、このマルチEAの開発はかなり苦労しました。

 

複数の通貨ペアの成績集計は難易度が高く、他のチャートのEAとのデータの同期、成績の集計、そしてロットの変更などを全チャートのEAに指示する部分など、すごく複雑なプログラムになっています。

 

そして検証にも数年をかけ、かなり力を注いできました。

 

ただ、マルチEAの動作の説明が難しく、販売レターに記載しても、私の説明が下手なのかあまり理解をしてもらえませんでした。

 

そこで今回、マルチEAというものがどういうものなのか?

 

ということを説明するサイトを作成することにしました。

 

このサイトがマルチEAの概念、メリットを理解できるようになることを切に願います。

 

なにか、ご質問があればメールでご連絡ください。

 

 nky.corp@gmail.com 

 

 マルチEAの設定が不安な方へ

 

 メタトレーダーへの設定が不安な方はご相談ください。

 

 VPSであれば、設定のアドバイスを行います。

 

 メタトレーダーのインストール、アカウントへのログインまでは済ませた形でご連絡ください。

 

 設置完了まで確実にサポートさせていただきます。

 

現在リリース中のマルチEA

 

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